第1章
因子投资概述
因子投资的定义、发展历史、核心思想、与传统投资的区别。
概念历史
第2章
因子分类体系
基本面因子、技术因子、另类因子、宏观因子的划分与特点。
基本面技术另类
第3章
因子数据获取
数据源选择（Wind、Tushare、聚宽等）、数据清洗、数据对齐。
数据源清洗
第4章
因子计算与实现
因子计算框架设计、向量化计算、因子去极值、标准化。
向量化标准化
第5章
因子有效性检验
IC分析、IR分析、分组回测、多空组合收益分析。
ICIR回测
第6章
因子相关性分析
皮尔逊相关系数、斯皮尔曼相关系数、因子共线性诊断。
相关系数共线性
第7章
因子合成方法
等权合成、IC加权合成、IR加权合成、半衰加权合成。
加权合成
第8章
因子择时模型
市场状态划分、因子动量、因子反转、因子择时信号生成。
择时动量
第9章
多因子模型构建
打分法模型、回归法模型、机器学习模型（随机森林、XGBoost）。
打分法回归XGBoost
第10章
因子暴露控制
行业中性化、市值中性化、风格因子暴露约束。
中性化约束
第11章
组合优化基础
均值-方差模型、风险预算模型、Black-Litterman模型。
均值方差BL模型
第12章
组合约束条件
个股权重限制、行业权重限制、换手率限制、跟踪误差限制。
权重换手率
第13章
组合构建实战
从因子信号到最终持仓的完整流程。
实战流程
第14章
交易成本模型
固定成本、滑点成本、市场冲击成本、成本衰减模型。
滑点冲击成本
第15章
组合再平衡策略
定期再平衡、阈值再平衡、事件驱动再平衡。
再平衡阈值
第16章
绩效归因分析
Brinson归因、Barra归因、因子贡献度分析。
归因Barra
第17章
风险监控体系
VaR、CVaR、最大回撤、波动率、偏度、峰度监控。
VaR回撤
第18章
过拟合防范
样本内/样本外测试、交叉验证、正则化、降维处理。
过拟合正则化
第19章
因子衰减与失效
因子生命周期、因子拥挤度、因子失效预警信号。
衰减拥挤度
第20章
另类因子实战
舆情因子、供应链因子、ESG因子、卫星图像因子。
另类ESG
第21章
高频因子挖掘
Tick级数据因子、订单簿因子、微观结构因子。
高频Tick
第22章
因子组合的杠杆与对冲
杠杆控制、市场中性策略、行业中性策略。
对冲中性
第23章
多周期因子组合
日频、周频、月频因子的组合与权重分配。
多周期权重
第24章
极端行情应对
熔断、流动性枯竭、黑天鹅事件处理。
极端黑天鹅
第25章
自动化流水线
从数据到信号的自动化Pipeline设计。
Pipeline自动化
第26章
实盘部署
服务器架构、延迟优化、灾备方案。
部署灾备
第27章
绩效报告生成
自动化报告、可视化仪表盘、归因分析报告。
报告可视化
第28章
迭代优化
因子挖掘循环、模型更新策略、版本控制。
迭代版本控制
第29章
合规与风控
监管要求、内部风控流程、压力测试。
合规风控
第30章
未来趋势
AI因子、深度学习因子、另类数据融合、量子计算因子。
AI量子深度学习