01
因子回测系统概述
什么是因子回测 · 回测系统的核心价值 · 回测与实盘的区别
概念入门
02
环境搭建
Python量化生态 · 数据库选型 · 回测框架选型
pandasMySQLBacktrader
03
数据获取与清洗
数据源选择 · 数据字段定义 · 缺失值处理 · 复权处理 · 异常值检测
Tushare聚宽清洗
04
因子计算引擎
因子定义规范 · 向量化计算 · 因子去极值 · 标准化 · 中性化处理
向量化去极值中性化
05
因子存储与管理
因子数据库表结构设计 · 因子版本管理 · 元数据管理 · 数据质量监控
数据库版本质量
06
回测策略框架
策略基类设计 · 信号生成模块 · 仓位管理模块 · 交易执行模块
OOP信号仓位
07
交易成本模型
佣金模型 · 滑点模型 · 冲击成本模型 · 固定成本与可变成本
佣金滑点冲击
08
绩效评估指标
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 信息比率 · 胜率与盈亏比
夏普回撤评估
09
风险分析模块
波动率分析 · VaR计算 · 回撤分析 · 因子暴露分析 · 风格漂移检测
VaR暴露漂移
10
多因子组合优化
因子权重分配 · 风险预算 · 均值-方差优化 · 风险平价模型
权重风险平价优化
11
事件驱动回测
事件循环机制 · 订单簿模拟 · 撮合引擎设计 · T+0/T+1规则模拟
事件撮合T+1
12
并行回测加速
多进程架构 · 任务拆分策略 · 结果聚合 · 性能监控
多进程加速监控
13
参数优化与过拟合
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 交叉验证 · 过拟合检测方法
搜索过拟合交叉验证
14
回测结果可视化
净值曲线 · 回撤曲线 · 因子收益分解图 · 风险暴露热力图
matplotlib热力图净值
15
因子IC分析
IC定义与计算 · IC序列分析 · IC衰减分析 · 分层回测
IC分层衰减
16
因子组合构建
等权组合 · 市值加权 · 风险平价 · 因子择时
组合择时加权
17
行业与风格中性化
行业分类标准 · 市值中性化 · 行业中性化 · Barra风格因子
Barra中性化行业
18
换手率与交易频率
换手率计算 · 交易频率控制 · 持仓周期分析 · 交易成本敏感性分析
换手率频率敏感性
19
样本外测试
时间序列划分 · 滚动回测 · 递归回测 · 样本外表现评估
滚动样本外评估
20
回测偏差处理
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合偏差 · 数据挖掘偏差
偏差前视幸存者
21
因子生命周期管理
因子衰减监控 · 因子失效检测 · 因子更新策略 · 因子库维护
衰减失效维护
22
实盘模拟对接
模拟交易接口 · 实时数据流处理 · 信号延迟模拟 · 订单执行模拟
模拟接口延迟
23
回测报告生成
自动化报告模板 · 关键指标汇总 · 图表自动生成 · PDF/HTML导出
报告PDF导出
24
因子数据库优化
索引优化 · 分区表设计 · 数据压缩 · 查询性能调优
索引分区调优
25
回测系统架构设计
微服务架构 · 消息队列 · 缓存策略 · 高可用设计
微服务MQ高可用
26
因子研究平台搭建
因子探索界面 · 因子分析工具 · 因子组合构建器 · 回测任务管理
平台UI管理
27
机器学习因子挖掘
特征工程 · 模型训练 · 因子合成 · 过拟合控制
ML特征合成
28
另类数据因子
舆情因子 · 新闻情绪因子 · 卫星图像因子 · 供应链因子
另类舆情卫星
29
回测系统测试与验证
单元测试 · 集成测试 · 回归测试 · 压力测试
测试CI压力
30
生产环境部署
Docker容器化 · CI/CD流水线 · 监控告警 · 日志管理
DockerCI/CD监控