01
因子工厂概述
什么是因子工厂 · 量化交易价值 · 课程目标与路径
概念导论
02
环境准备
Python · Anaconda · Jupyter · 必备库安装
工具配置
03
数据获取基础
Tushare/Wind/聚宽 · 行情数据 · 格式标准化
数据源API
04
数据清洗与预处理
缺失值 · 异常值 · 对齐重采样 · 复权因子
清洗预处理
05
因子初探
因子定义 · 分类(基本面/技术面/另类) · 单/多因子
基础分类
06
因子计算框架设计
引擎架构 · Pipeline模式 · 注册与调度
架构设计
07
基础技术因子 (一)
动量 · 反转 · 移动平均线
技术动量
08
基础技术因子 (二)
RSI · 布林带 · 成交量因子
技术震荡
09
基础技术因子 (三)
MACD · KDJ · ATR波动率
技术趋势
10
基础基本面因子
PE · PB · PS · 股息率
基本面估值
11
成长因子与价值因子
营收/净利润增长 · ROE · PEG
成长价值
12
规模因子与波动率因子
市值 · 对数市值 · 历史/已实现波动率
规模波动
13
流动性因子
换手率 · Amihud · 买卖价差 · 成交额
流动性微观
14
质量因子
毛利率 · 资产周转率 · 杠杆 · Z值综合质量
质量综合
15
情绪因子
换手率变化 · 波动率变化 · 资金流 · 分析师预期
情绪另类
16
因子标准化处理
Z-score · MAD去极值 · Rank · 分位数映射
标准化预处理
17
因子中性化处理
市值/行业中性化 · 双重中性化 · 回归残差
中性化风险调整
18
因子相关性分析
Pearson · Spearman · 共线性 · VIF
相关性诊断
19
因子IC分析
IC定义 · 序列分析 · ICIR · 衰减分析
IC评价
20
因子分组回测
分位数分组 · 多空组合 · 收益曲线 · 多空分析
回测分组
21
因子收益率分析
因子收益率 · T检验 · Fama-MacBeth · 溢价显著性
显著性回归
22
因子组合优化
均值-方差 · 风险平价 · 最大夏普 · 行业风格约束
优化组合
23
多因子合成
等权/IC/IR加权 · 机器学习合成(线性回归/随机森林)
合成机器学习
24
因子择时
市场状态划分 · 周期性 · 滚动窗口 · 马尔可夫区制
择时动态
25
过拟合检测与防范
回测过拟合 · 多重测试偏误 · 交叉验证 · 夏普偏误修正
过拟合稳健性
26
因子数据库设计
MySQL/PostgreSQL · 表结构 · 存储读取 · 增量更新
数据库存储
27
因子工厂自动化
Airflow调度 · 定时任务 · 告警 · 日志系统
自动化运维
28
因子可视化平台
收益曲线 · 相关性热力图 · IC时序 · 分组柱状图
可视化分析
29
实战案例 (一)
A股常见因子复现：动量、反转、低波、质量
实战复现
30
实战案例 (二)
完整因子工厂系统：从数据到策略信号全流程
实战全流程