01
因子挖掘概述
什么是因子 · 因子在量化交易中的作用 · 自动化挖掘的意义与挑战
概念导论
02
数据准备基础
数据源选择（行情/财务/另类）· 数据清洗与对齐 · HDF5/Parquet存储
数据存储
03
特征工程入门
特征类型（数值/类别/时序）· 标准化与归一化 · 缺失值处理
特征预处理
04
表达式引擎原理
表达式解析与求值 · 自定义函数注册 · 向量化性能优化
引擎性能
05
遗传规划基础
GP算法简介 · 树形结构表示 · 种群初始化与进化流程
遗传进化
06
因子生成策略
随机生成 · 基于模板生成 · 混合策略（结合先验知识）
生成策略
07
适应度函数设计
IC（信息系数）· IR · 夏普比率 · 最大回撤
评估指标
08
因子选择与评估
相关性分析 · 冗余因子剔除 · 分层回测有效性检验
选择回测
09
过拟合控制
交叉验证 · 正则化 · 早停策略 · 简约性原则
过拟合鲁棒性
10
并行计算加速
多进程/多线程 · Dask/Ray分布式 · GPU加速
并行高性能
11
因子库管理
因子元数据存储 · 版本控制 · 生命周期管理
管理工程
12
实战案例一：动量因子挖掘
基于遗传规划的动量因子挖掘 · 全流程实战
实战动量
13
实战案例二：基本面因子挖掘
基于遗传规划的基本面因子挖掘 · 财务数据驱动
实战基本面
14
实战案例三：另类数据因子挖掘
基于遗传规划的另类数据因子挖掘 · 舆情/卫星等
实战另类
15
因子组合优化
权重分配（等权/IC加权/风险平价）· 组合IC衰减分析
组合优化
16
因子监控与归因
因子暴露分析 · 收益归因 · 拥挤度检测
监控归因
17
自动化流水线搭建
Airflow调度 · 任务依赖管理 · 失败重试机制
流水线调度
18
回测系统集成
因子信号生成 · 交易成本模拟 · 绩效评估报告
回测系统
19
实盘部署要点
延迟优化 · 内存管理 · 异常处理与日志
部署生产
20
因子衰减与失效
因子生命周期理论 · 失效检测 · 自适应因子更新
衰减自适应
21
深度学习因子挖掘
CNN/RNN应用 · 自动编码器特征提取
深度学习神经网络
22
强化学习因子挖掘
RL框架简介 · 状态/动作/奖励设计 · 策略梯度
强化学习RL
23
因子可解释性
SHAP值分析 · 特征重要性排序 · 决策树可视化
可解释SHAP
24
多市场因子挖掘
A股/港股/美股/期货差异与适配
多市场适配
25
高频因子挖掘
Tick级数据处理 · 订单簿特征 · 微观结构因子
高频微观
26
因子挖掘平台架构
微服务设计 · API网关 · 数据库选型
架构平台
27
因子挖掘竞赛解析
Kaggle/天池量化竞赛策略复盘
竞赛复盘
28
前沿研究方向
图神经网络因子 · 大语言模型辅助因子挖掘
前沿GNNLLM
29
风险管理与合规
因子风险模型 · 压力测试 · 监管要求
风控合规
30
课程总结与展望
因子挖掘未来趋势 · 持续学习路径
总结展望