01
因子评价系统概述
什么是因子评价系统 · 为什么需要 · 核心功能模块与架构设计
系统架构入门
02
因子数据准备
数据源选择(行情/财务/另类) · 数据清洗与对齐 · HDF5/Parquet存储
数据工程存储
03
因子计算引擎
向量化与并行计算 · 因子表达式解析 · 流水线设计
高性能引擎
04
因子IC分析
IC定义与计算 · IC序列分析 · 衰减与换手率分析
IC评价
05
因子分组回测
分组收益计算 · 多空组合收益 · 净值曲线与绩效指标
回测分组
06
因子相关性分析
相关系数矩阵 · 聚类分析 · 冗余因子剔除
相关性降维
07
因子ICIR分析
ICIR定义 · ICIR计算 · 因子筛选应用
ICIR筛选
08
因子分层回测
分层回测原理 · 分层收益计算 · 单调性检验
分层单调性
09
因子Fama-MacBeth回归
横截面回归 · 时间序列汇总 · 因子溢价显著性检验
回归显著性
10
因子Barra模型
Barra风险因子模型简介 · 因子暴露计算 · 因子收益率估计
Barra风险
11
因子择时
因子动量与反转 · 择时信号构建 · 绩效评估
择时动量
12
因子组合构建
加权方法(等权/IC/IR) · 组合优化 · 约束处理
组合优化
13
因子绩效归因
Brinson归因 · Campisi归因 · 因子贡献度分析
归因绩效
14
因子衰减与换手率
半衰期计算 · 换手率影响 · 最优调仓频率
衰减换手
15
因子稳健性检验
不同样本期/股票池检验 · 参数敏感性分析
稳健性敏感性
16
因子IC序列建模
ARIMA · GARCH模型 · IC预测与动态权重
时间序列预测
17
因子机器学习筛选
随机森林特征重要性 · Lasso · XGBoost因子选择
机器学习筛选
18
因子正交化
施密特正交化 · 对称正交化 · 正交化对绩效影响
正交去相关
19
因子行业中性化
行业中性化原理 · 实现 · 中性化后评价
行业中性风险调整
20
因子市值中性化
市值中性化原理 · 分组中性化 · 回归中性化
市值中性规模
21
因子复合与合成
因子标准化 · 合成方法(等权/主成分) · 合成因子评价
合成PCA
22
因子数据库设计
存储表结构 · 元数据管理 · 版本控制
数据库元数据
23
因子评价报告自动化
报告模板 · 图表自动生成 · PDF/HTML输出
自动化报告
24
因子监控系统
实时计算 · 异常检测 · 预警机制
监控预警
25
因子回测平台搭建
回测引擎架构 · 事件驱动 · 并行优化
回测平台架构
26
因子风险控制
最大回撤控制 · 杠杆控制 · 风格漂移监控
风控回撤
27
因子投资组合再平衡
再平衡策略 · 交易成本模型 · 冲击成本估计
再平衡成本
28
因子绩效评价指标
夏普比率 · 信息比率 · 最大回撤 · Calmar · Sortino
指标绩效
29
因子投资策略实战案例
多因子选股 · 行业轮动 · 事件驱动策略
实战案例
30
因子评价系统部署与运维
系统架构部署 · 性能优化 · 日志监控 · 持续集成
部署运维