01
多智能体交易概述
多智能体系统基础 · 交易策略组合概念 · 课程目标与学习路径
入门框架
02
单智能体交易策略
趋势跟踪 · 均值回归 · 动量策略 · 统计套利
基础策略
03
多智能体框架设计
智能体角色定义 · 通信协议 · 任务分配 · 协调与仲裁
架构核心
04
环境与数据接口
数据源接入(Tushare/JoinQuant) · 回测引擎 · 实时行情模拟
数据回测
05
智能体1-趋势猎手
移动平均线趋势识别 · 动态止损止盈 · 资金管理规则
趋势智能体
06
智能体2-套利侦探
跨期套利逻辑 · 价差阈值 · 配对交易实现
套利统计
07
智能体3-风险管家
VaR计算 · 最大回撤控制 · 仓位调整 · 黑天鹅应对
风控核心
08
智能体4-情绪分析师
新闻情感分析(NLP) · 舆情评分 · 恐慌指数建模
NLP情绪
09
智能体5-执行优化师
订单簿分析 · 滑点控制 · VWAP/TWAP · 最优执行
执行算法
10
智能体通信机制
消息队列(RabbitMQ/Kafka) · 共享内存 · 黑板模式 · 发布-订阅
通信中间件
11
任务分配与调度
合同网协议 · 市场机制 · 能力分配 · 动态负载均衡
调度分布式
12
共识与投票机制
多数投票 · 加权投票 · BFT共识 · 拜占庭容错
共识容错
13
策略组合优化
等权/风险平价/均值-方差 · 组合回测与评估
优化组合
14
强化学习入门
MDP建模 · Q-Learning · DQN · 策略梯度
RL入门
15
多智能体强化学习
CTDE框架 · MADDPG · QMIX · 价值分解网络
MARL进阶
16
协作型交易智能体
联合做市 · 协同套利 · 信息共享与隐私保护
协作做市
17
竞争型交易智能体
零和博弈 · 纳什均衡 · 对手建模 · 反策略设计
博弈竞争
18
混合型智能体系统
协作与竞争共存 · 联盟形成 · 动态角色切换
混合动态
19
回测系统搭建
事件驱动回测 · 夏普/卡玛/最大回撤 · 过拟合检测
回测评估
20
实盘交易接口
CTP接口 · 券商API · 订单管理 · 风控前置
实盘接口
21
系统监控与日志
智能体状态监控 · 交易日志分析 · 异常告警 · 仪表盘
监控运维
22
参数优化与自适应
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法 · 在线自适应
优化自适应
23
市场微观结构
订单流分析 · Tick级建模 · 高频交易 · 做市商策略
微观高频
24
跨市场套利
跨交易所价差 · 跨品种套利 · ETF套利 · 统计套利进阶
套利跨市场
25
事件驱动交易
财报事件 · 宏观数据 · 新闻事件 · 事件套利策略
事件驱动
26
风险管理进阶
压力测试 · 情景分析 · 尾部风险对冲 · 动态VaR
风控进阶
27
模型可解释性
SHAP值 · 特征重要性 · 决策树可视化 · 行为审计
可解释审计
28
系统架构设计
微服务 · 容器化(Docker/K8s) · 高可用 · 灾备方案
架构部署
29
实战项目1-加密货币做市系统
多智能体做市 · 流动性管理 · 波动率自适应
实战加密货币
30
实战项目2-股票多因子组合
因子挖掘 · 智能体分工 · 组合优化 · 实盘模拟
实战多因子