01
课程导论
智能决策模型概述 · 跨市场应用的价值 · 课程目标与学习路径
导论框架
02
市场微观结构
订单簿 · 买卖价差 · 市场深度 · 交易量分布特征
微观订单簿
03
数据工程基础
多源数据采集 · 数据清洗 · 特征对齐 · 时间序列处理
数据预处理
04
特征工程 (上)
技术指标构建 · 波动率特征 · 动量因子 · 均值回复特征
技术指标动量
05
特征工程 (下)
微观结构特征 · 订单流特征 · 市场情绪特征 · 宏观因子
情绪宏观
06
经典模型回顾
线性回归 · 逻辑回归 · 决策树 · 随机森林在交易中的应用
回归树模型
07
时间序列模型
ARIMA · GARCH · 状态空间模型 · 卡尔曼滤波
时序滤波
08
深度学习入门
MLP · RNN · LSTM · GRU 在金融时间序列中的应用
深度学习LSTM
09
强化学习基础
马尔可夫决策过程 · Q-Learning · 策略梯度 · Actor-Critic
强化学习策略
10
跨市场套利模型
统计套利 · 配对交易 · 三角套利 · 跨期套利
套利配对
11
多因子模型
Fama-French框架 · 因子挖掘 · 因子组合优化 · 风险归因
因子风险
12
组合优化与风险管理
均值-方差优化 · 风险平价 · CVaR · 回撤控制
组合CVaR
13
模型评估与回测
回测框架设计 · 过拟合检测 · 夏普比率 · 最大回撤
回测夏普
14
执行算法
TWAP · VWAP · 冰山订单 · 最优执行策略
算法交易VWAP
15
高频交易模型
订单簿预测 · 流动性预测 · 做市策略 · 延迟套利
高频做市
16
事件驱动策略
新闻情绪分析 · 事件研究法 · 财报驱动 · 宏观事件
事件情绪
17
另类数据应用
卫星图像 · 信用卡数据 · 供应链数据 · 社交媒体情绪
另类数据卫星
18
模型可解释性
SHAP · LIME · 特征重要性 · 注意力机制可视化
可解释SHAP
19
模型部署与监控
模型服务化 · 延迟优化 · 漂移检测 · 模型回滚
MLOps监控
20
A股市场实战
T+1规则 · 涨跌停板 · 龙虎榜数据 · 游资策略
A股龙虎榜
21
美股市场实战
盘前盘后交易 · 期权市场 · ETF套利 · 暗池交易
美股ETF
22
加密货币市场
24/7交易 · 波动率特征 · 链上数据 · DeFi协议套利
加密DeFi
23
外汇市场实战
主要货币对 · 套息交易 · 央行干预 · 流动性时段
外汇央行
24
商品期货市场
基差交易 · 跨品种套利 · 交割规则 · 仓储成本
期货基差
25
期权市场模型
Black-Scholes · 隐含波动率 · 希腊字母 · 波动率曲面套利
期权波动率
26
信用市场与固定收益
利率模型 · 信用利差 · CDS · 债券期货套利
固收CDS
27
跨资产联动模型
股债联动 · 商品与汇率 · 风险偏好指标 · 全球宏观
联动宏观
28
机器学习Ops
MLflow · 特征存储 · 模型注册表 · 自动化流水线
MLOps流水线
29
合规与风控
交易限额 · 市场操纵检测 · 反洗钱 · 监管报告
合规风控
30
课程总结与未来展望
AGI对交易的影响 · 量子计算 · 去中心化金融 · 职业发展路径
未来AGI