第01章
外汇市场基础
全球外汇市场格局 · 主要货币对与报价机制 · 交易时间与流动性分析
入门宏观
第02章
汇率影响因素
宏观经济指标(GDP/CPI/非农) · 央行政策与利率决议 · 地缘政治与风险情绪
基本面央行
第03章
技术分析核心
K线图与蜡烛图形态 · 趋势线与通道 · 支撑阻力与枢轴点
图表形态
第04章
技术指标实战
移动平均线(MA/EMA) · RSI · 布林带 · MACD
指标震荡
第05章
Python环境搭建
Anaconda & Jupyter · Pandas/NumPy/Matplotlib · 数据源API配置
工具Python
第06章
数据获取与清洗
yfinance获取历史数据 · 缺失值与异常值 · 重采样与时间对齐
数据预处理
第07章
探索性数据分析
描述性统计 · 滚动统计与波动率 · 相关性矩阵与热力图
EDA统计
第08章
可视化分析
Matplotlib K线图 · Plotly交互式 · 多子图与指标叠加
绘图交互
第09章
特征工程基础
滞后特征 · 滚动窗口特征 · 技术指标作为特征
特征衍生
第10章
机器学习入门
监督/无监督 · 回归与分类 · 过拟合与欠拟合 · 数据集划分
ML基础
第11章
线性回归模型
普通最小二乘法 · 多元线性回归 · Ridge/Lasso · MSE/MAE/R²
回归正则化
第12章
时间序列模型
ARIMA原理 · 自相关与偏自相关 · 模型定阶 · SARIMA
时序ARIMA
第13章
高级时间序列
GARCH波动率预测 · Prophet · LSTM神经网络入门
波动率深度学习
第14章
集成学习方法
随机森林 · XGBoost/LightGBM · 特征重要性
集成Boosting
第15章
深度学习实战
PyTorch/TensorFlow LSTM · 序列到序列 · 超参数调优
LSTM调参
第16章
模型评估与验证
回测框架搭建 · 滚动窗口验证 · 夏普比率与最大回撤
回测风控
第17章
交易策略设计
趋势跟踪(均线交叉) · 均值回归(布林带) · 动量策略(RSI)
策略信号
第18章
信号生成与过滤
多信号融合 · 平滑去噪 · 避免未来函数
信号去噪
第19章
风险管理基础
凯利公式与仓位 · 止损止盈 · VaR在险价值
风控仓位
第20章
投资组合理论
现代投资组合(MPT) · 有效前沿 · 多货币对组合优化
组合优化
第21章
量化交易系统架构
事件驱动架构 · 数据管道 · 订单管理模块
系统架构
第22章
回测引擎开发
Python回测引擎 · 交易成本与滑点 · 绩效报告
回测引擎
第23章
实盘交易接口
OANDA/IBKR API · REST与WebSocket · 订单类型与执行
API实盘
第24章
自动化交易机器人
APScheduler调度 · 日志监控 · 异常处理与重连
自动化运维
第25章
高频交易基础
Tick数据与Order Book · 微观结构 · 做市商策略
高频微观
第26章
算法交易策略
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 统计套利(Pairs Trading)
算法套利
第27章
情绪分析与新闻交易
NLP(TextBlob/VADER) · 新闻情感得分 · 事件驱动策略
NLP情绪
第28章
策略优化与稳健性
参数敏感性分析 · 蒙特卡洛模拟 · Walk-Forward优化
优化稳健
第29章
实战项目一
构建完整日内趋势跟踪系统 (数据→实盘)
项目趋势
第30章
实战项目二
多策略集成与资金管理平台 (Dashboard+监控)
项目Dashboard