01
量化投资与时间序列
量化投资概述 · 时序预测角色 · 课程总览 · 数学统计基础
概览基石
02
Python量化环境搭建
Anaconda/Jupyter · Pandas/Numpy/Matplotlib · Tushare/AkShare · Backtrader
环境工具
03
金融时间序列基础
平稳性 · 自相关/偏自相关 · 白噪声 · 波动率聚集 · 厚尾
理论特征
04
数据获取与预处理
股票/期货/加密货币 · 缺失值异常值 · 重采样 · 对数收益率 · OHLCV
数据清洗
05
可视化分析
K线图 · 移动平均 · 成交量 · 收益率分布 · QQ图 · ACF/PACF
绘图探索
06
统计检验方法
ADF · KPSS · JB正态性 · Ljung-Box Q · Durbin-Watson
检验统计
07
朴素预测方法
历史均值 · Naive · 季节性Naive · 漂移法 · SES · Holt线性
基准入门
08
ARIMA模型（上）
AR/MA/ARMA · 模型定阶 · ACF/PACF · AIC/BIC
ARIMA定阶
09
ARIMA模型（下）
差分 · 建模流程 · 残差诊断 · 预测置信区间 · 上证指数实战
实战预测
10
季节性ARIMA（SARIMA）
季节性差分 · 参数搜索 · 网格调优 · 季节性股票预测
季节SARIMA
11
GARCH模型（上）
波动率动机 · ARCH · GARCH(1,1) · 估计与诊断
波动率ARCH
12
GARCH模型（下）
EGARCH · TGARCH · GJR-GARCH · VaR风险度量
杠杆VaR
13
向量自回归（VAR）
多变量建模 · 定阶 · 格兰杰因果 · 脉冲响应 · 多资产联动
多变量因果
14
协整与配对交易
协整概念 · Engle-Granger · Johansen · 配对套利策略
配对套利
15
机器学习入门
特征工程 · 滚动窗口 · 过拟合 · 交叉验证 · MSE/MAE/Sharpe
ML评估
16
线性回归与正则化
多元线性 · 岭回归 · Lasso · 弹性网络 · 因子收益率预测
回归正则
17
决策树与随机森林
决策树回归 · 随机森林 · 特征重要性 · 调参 · 涨跌方向预测
树模型集成
18
支持向量机（SVM）
SVR原理 · 核函数 · 参数调优 · 回归与分类预测
SVM核方法
19
XGBoost与LightGBM
梯度提升 · XGBoost参数 · LightGBM优势 · 高频交易信号
Boosting高频
20
深度学习入门
神经网络基础 · 激活函数 · 优化器 · PyTorch/TensorFlow
DL框架
21
循环神经网络（RNN）
RNN原理 · 梯度消失/爆炸 · LSTM/GRU · 单变量股价预测
RNNLSTM
22
LSTM实战优化
多变量LSTM · 滑动窗口 · 早停法 · Dropout · 多因子预测
优化正则
23
注意力机制与Transformer
自注意力 · Transformer架构 · Attention时序应用 · Informer
AttentionSOTA
24
时序卷积网络（TCN）
因果卷积 · 膨胀卷积 · 残差连接 · TCN vs LSTM · 实战
TCN卷积
25
模型集成与堆叠
Bagging/Boosting/Stacking · 加权融合 · 多模型融合预测
集成融合
26
回测系统搭建
事件驱动 · 滑点手续费 · 凯利公式 · 夏普/最大回撤/胜率
回测绩效
27
策略风险管理
最大回撤控制 · VaR/CVaR · 杠杆调整 · 压力测试 · 黑天鹅
风控压力
28
实盘部署与监控
API交易接口 · 定时调度 · 日志监控 · 模型在线更新 · 灾备
部署运维
29
前沿方向探索
GNN · 强化学习交易 · 联邦学习 · 可解释AI (SHAP/LIME)
前沿研究
30
综合实战项目
端到端系统 · 数据流水线 · 模型选型 · 回测优化 · 职业建议
毕业项目