01
风险监控概述
投资组合风险的定义、风险类型（市场、信用、流动性、操作风险）、监控系统的重要性。
基础核心概念
02
系统架构设计
整体架构分层（数据层、计算层、展示层）、模块划分、技术选型（Python+Redis+MySQL+Flask）。
架构技术栈
03
数据采集与清洗
数据源（交易所API、数据库、CSV）、实时数据流处理、数据清洗与标准化。
ETL实时
04
风险指标计算
VaR（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟）、CVaR、最大回撤、夏普比率。
量化指标
05
持仓集中度监控
单资产占比、行业集中度、地域集中度、阈值预警机制。
集中度预警
06
杠杆与保证金监控
杠杆率计算、保证金覆盖率、强制平仓预警。
杠杆风控
07
流动性风险评估
买卖价差、交易量分析、流动性覆盖率（LCR）、压力测试。
流动性LCR
08
相关性风险分析
资产间相关系数矩阵、风险分散效果评估、尾部相关性。
相关性矩阵
09
压力测试与情景分析
历史情景模拟、假设情景构建、极端市场条件下的组合表现。
压力测试情景
10
实时告警系统
告警规则引擎、多级告警（信息、警告、严重）、告警推送（邮件、短信、Webhook）。
告警实时
11
风险报告生成
日报、周报、月报模板、PDF/HTML导出、关键指标可视化。
报告可视化
12
用户权限管理
角色定义（管理员、风控员、观察员）、权限控制、操作审计日志。
权限安全
13
系统性能优化
数据缓存策略、异步任务处理、数据库索引优化、查询性能调优。
性能优化
14
系统部署与运维
Docker容器化部署、CI/CD流水线、日志监控、系统健康检查。
DevOps部署
15
回测框架集成
历史数据回测、策略风险评估、参数优化。
回测策略
16
多资产类别支持
股票、债券、期货、期权、加密货币的风险特征差异。
多资产差异
17
合规性检查
监管规则（如Basel III、MiFID II）、合规报告生成、审计追踪。
合规监管
18
前端可视化设计
仪表盘设计、实时图表（K线图、热力图、散点图）、交互式报表。
前端图表
19
API接口设计
RESTful API设计、数据查询接口、告警管理接口、WebSocket实时推送。
APIWebSocket
20
数据库设计
MySQL表结构设计（持仓表、交易表、风险指标表）、Redis缓存设计、时序数据库选型。
数据库Redis
21
风险归因分析
因子模型（Fama-French）、风险分解、贡献度计算。
归因因子
22
异常交易检测
异常交易模式识别、机器学习异常检测（孤立森林、Autoencoder）、规则引擎。
异常检测ML
23
多币种风险管理
汇率风险敞口、货币对冲策略、跨境投资风险。
汇率对冲
24
对手方风险评估
信用评级、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、信用估值调整（CVA）。
对手方信用
25
系统安全设计
数据加密（传输与存储）、防SQL注入、API认证（JWT）、安全审计。
安全加密
26
灾难恢复与业务连续性
数据备份策略、主备切换、故障恢复演练。
容灾备份
27
用户反馈与迭代优化
用户反馈收集、A/B测试、功能迭代流程。
迭代反馈
28
案例研究
某对冲基金风险监控系统实战、某银行风控系统改造。
实战案例
29
未来趋势
AI在风控中的应用、实时风险监控、区块链与去中心化风控。
AI趋势
30
课程总结与项目实战
综合项目需求、系统搭建、演示与评估。
项目综合