量化风控指标体系搭建手册

📚 共计 30 章节

量化风控的定义、发展历程、在金融科技中的核心价值。

定义发展价值

指标体系基础

指标的定义、分类（结果/过程/先行/滞后）、设计原则。

分类设计原则

数据采集与清洗

数据源类型、质量评估、缺失值/异常值/重复值处理。

数据清洗质量

特征工程入门

特征构造、选择、缩放（标准化与归一化）。

特征构造缩放

贷前准入指标

身份核验、黑名单、多头借贷、反欺诈评分。

准入反欺诈

贷前信用评分

FICO评分卡、A卡构建、变量分箱与WOE编码。

贷中行为监控

B卡设计、交易行为、额度使用率、还款意愿指标。

行为评分监控

贷后催收管理

C卡设计、逾期阶段、催收效率(PTP/CIP/Contact Rate)。

风险定价模型

风险定价逻辑、RAROC、利率与额度定价策略。

反欺诈体系

设备指纹、关联网络、规则引擎、机器学习模型。

反欺诈关联网络

模型监控与稳定性

PSI、CSI、模型回测与阈值调整。

资产质量分析

Vintage、滚动率、迁徙率、净损失率计算。

Vintage滚动率

风险预警机制

预警指标设计、阈值设定、响应流程。

压力测试与情景分析

宏观经济压力、极端情景模拟、资本充足率影响。

压力测试情景

合规与监管指标

巴塞尔III、CAR、杠杆率、LCR。

数据治理与安全

数据血缘、字典、脱敏、隐私计算(联邦/差分)。

数据治理隐私计算

报表体系设计

日报/周报/月报模板、看板、Superset/Metabase。

实时风控架构

流式计算(Flink/Kafka)、实时决策引擎、毫秒级响应。

策略调优与A/B测试

效果评估、A/B测试设计、显著性检验、迭代流程。

A/B测试策略

损失准备金计提

ECL模型、IFRS 9、准备金覆盖率、拨备率。

客户生命周期管理

新客获取、活跃度、留存、流失预警、RFM模型。

生命周期RFM

供应链金融风控

核心企业信用传导、应收账款质押、存货周转率。

供应链质押率

小微企业与个人经营贷风控

经营流水、税务数据、征信解析、行业风险指数。

小微经营贷

车贷与房贷风控

车辆估值、LTV、DTI、抵押物处置回收率。

信用卡专项风控

循环信用使用率、套现识别、MCC风险评级、临时额度。

跨境支付风控

AML洗钱指标、制裁名单筛查、交易地点异常、汇率波动。

模型可解释性

SHAP值、LIME、特征重要性排序、监管要求。

AutoML在风控中的应用

自动特征工程、超参数优化、模型选择与集成。

AutoML超参数

风控系统架构设计

微服务、决策引擎(Drools/Blaze)、Feast、MLflow。

案例实战：消费信贷风控体系

从0到1搭建：数据集、指标定义、模型训练、策略部署、监控复盘。

实战消费信贷