01
金融风险计算概述
巴塞尔协议演进 · 市场/信用/操作风险定义 · 实时计算价值
基础巴塞尔
02
实时计算技术选型
流处理 vs 批处理 · Flink核心概念 · Kafka消息队列
FlinkKafka
03
风险因子数据模型
行情/利率/汇率 · 持仓数据 · 参考数据模型设计
数据模型
04
VaR计算原理
参数法 · 历史模拟 · 蒙特卡洛 · 数学推导与场景
VaR量化
05
Python金融计算基础
NumPy向量化 · Pandas时间序列 · SciPy统计分布
PythonNumPy
06
Flink开发环境搭建
集群部署(Standalone/YARN/K8s) · SQL CLI · PyFlink
Flink环境
07
Flink DataStream API
Source/Sink · KeyBy/Window · Watermark与迟到数据
DataStream
08
Flink Table & SQL API
动态表 · 连续查询 · 窗口聚合(Tumble/Hop/Session)
SQLTable
09
风险因子数据接入
Kafka Connect · Avro/Protobuf · Schema Registry
Kafka序列化
10
实时行情处理
Tick数据清洗 · OHLC计算 · 快照与增量合并
行情实时
11
持仓快照管理
Changelog流 · 时态表 · Join维表(HBase/Redis)
时态表维表
12
参数法VaR实现
协方差矩阵 · 组合方差 · 正态分位数查询
参数法VaR
13
历史模拟法VaR实现
滑动窗口 · 排序优化 · 分位数插值
历史模拟
14
蒙特卡洛模拟VaR
随机数(Mersenne Twister) · Cholesky分解 · 路径模拟
蒙特卡洛
15
风险聚合与归因
Delta/Gamma/Vega · 因子归因 · 成分VaR
归因敏感性
16
压力测试与情景分析
历史情景回放 · 假设情景 · 反向压力测试
压力测试
17
实时计算性能优化
状态后端(RocksDB/Heap) · 增量检查点 · 算子链
性能调优
18
反脆弱架构设计
背压处理 · 熔断降级 · 多活部署
架构高可用
19
数据一致性保障
精确一次语义 · 端到端一致性 · 两阶段提交Sink
一致性Exactly-Once
20
监控与告警
Flink Metrics · Prometheus+Grafana · 自定义告警
监控Grafana
21
单元测试与集成测试
Flink Test Harness · MockKafka · 数据比对框架
测试Mock
22
灰度发布与回滚
Savepoint机制 · 版本兼容 · 蓝绿部署
发布回滚
23
实时风控系统架构实战
接入/计算/存储/展示层 · 技术栈选型对比
架构实战
24
信用风险实时计算
PD/LGD/EAD模型 · CVA实时计算 · 对手方风险
信用风险CVA
25
操作风险实时计算
损失数据采集 · KRI监控 · RCSA自动化
操作风险KRI
26
市场风险实时计算
利率风险(DV01) · 汇率/商品/权益风险
市场风险DV01
27
流动性风险实时计算
LCR · NSFR · 现金流预测
流动性LCR
28
合规与监管报告
FRTB标准法/内模法 · BCBS 239数据合规
合规FRTB
29
机器学习在风控中的应用
异常检测(Isolation Forest) · XGBoost · NLP舆情
MLXGBoost
30
项目实战：实时VaR引擎
需求分析 · 架构设计 · 编码实现 · 测试部署 · 调优
实战VaR引擎