AI投研行业轮动策略设计

📚 共计 30 章节

行业轮动策略概述

什么是行业轮动 · 驱动因素 · 收益来源

核心概念入门

机器学习 · 深度学习与NLP · AI vs 传统量化

数据获取与清洗

Tushare/AKShare · 数据对齐 · 缺失值处理

数据工程API

行业分类体系

申万 · 中信 · GICS · 自定义聚类

宏观经济指标

GDP/PMI/CPI/PPI · 社融数据影响

产业链分析

上中下游划分 · 传导逻辑 · 库存周期

产业链周期

因子构建基础

动量/反转/估值/成长/质量因子

因子多因子

AutoEncoder · 遗传规划 · 树模型重要性

AI挖掘特征工程

行业景气度建模

景气指标体系 · 打分模型 · 趋势跟踪

景气度基本面

资金流向分析

北向/主力资金 · 行业资金流 · 因子构建

资金流因子

情绪指标构建

新闻情绪 · 社交媒体 · 恐慌指数 · 综合指数

情绪另类数据

技术指标在行业轮动中的应用

RSI · MACD · 布林带行业应用

技术分析轮动

时间序列预测

ARIMA · Prophet · LSTM行业指数预测

时序深度学习

强化学习入门

Q-Learning · DQN · 策略梯度行业配置

强化学习配置

多因子模型

Fama-French · Barra · 行业因子暴露

多因子风险模型

行业风险因子 · 波动率预测 · VaR/CVaR · 回撤控制

均值-方差 · Black-Litterman · 风险平价 · 行业约束

回测框架搭建

Backtrader · Zipline · 自研引擎 · 事件驱动

策略评价指标

夏普/卡玛/最大回撤 · 信息比率 · 换手率

过拟合与稳健性

交叉验证 · 滚动回测 · 蒙特卡洛 · 敏感性分析

稳健性验证

集成学习策略

随机森林 · XGBoost · LightGBM · Stacking

集成树模型

深度学习策略

Transformer · 注意力机制 · 多任务学习

深度学习注意力

图神经网络

行业关联图 · 供应链图 · GCN/GAT应用

卫星图像 · 信用卡消费 · 招聘 · 专利数据

高频数据与微观结构

Tick级数据 · 订单簿 · 微观结构因子

实盘交易系统

交易执行算法 · 滑点模型 · 成本控制

风险管理与仓位管理

凯利公式 · 动态仓位 · 止损止盈 · 杠杆控制

策略监控与归因

Brinson归因 · 风格/行业归因 · 动态面板

案例实战：A股行业轮动全流程

2015-2024 完整策略实战

大模型投研 · AGI量化 · 合规与伦理