第1章
AI投研导论
什么是AI投研 · 传统投研痛点 · AI赋能全流程 · 课程架构概览
导论全景
第2章
数据采集与清洗
数据源分类 · API获取 · 网页爬虫 · 清洗与标准化
爬虫ETL
第3章
数据仓库与特征工程
SQL/NoSQL存储 · 特征提取 · 选择降维 · 质量监控
存储特征
第4章
探索性数据分析 (EDA)
描述性统计 · Matplotlib/Seaborn · 相关性 · 异常检测
可视化统计
第5章
时间序列分析基础
平稳性检验 · 自相关/偏自相关 · 经典分解模型
时序分解
第6章
时间序列预测模型
ARIMA · Prophet · LSTM · MAE/RMSE评估
预测深度学习
第7章
自然语言处理 (NLP) 基础
分词/去停用词 · TF-IDF · Word2Vec/GloVe · 情感分析
NLP词向量
第8章
NLP进阶与舆情分析
BERT/Transformer · 新闻情感打分 · 舆情因子 · 事件驱动
BERT舆情
第9章
机器学习基础 (上)
监督/非监督 · 线性/逻辑回归 · 决策树/随机森林 · 交叉验证
回归树模型
第10章
机器学习基础 (下)
SVM · KNN · K-Means · PCA
分类聚类
第11章
集成学习与模型调优
Bagging/Boosting · XGBoost/LightGBM · 超参数调优 · 正则化
集成调优
第12章
深度学习入门
神经网络基础 · 激活/损失函数 · 反向传播 · PyTorch/TensorFlow
DL框架
第13章
深度学习在投研中的应用
股价预测 · 波动率建模 · 投资组合优化 · 风险因子
量化风险
第14章
强化学习与量化交易
Q-Learning · DQN · 策略梯度 · 模拟交易环境
强化学习交易
第15章
另类数据与宏观指标
卫星图像 · 供应链 · 央行政策 · 宏观预测
另类数据宏观
第16章
因子投资与多因子模型
因子分类 · Fama-French · IC/IR分析 · 组合构建
因子多因子
第17章
投资组合理论与优化
均值-方差 · 有效前沿 · 风险平价 · Black-Litterman
组合优化
第18章
回测系统搭建
事件驱动/向量化 · 交易成本 · 过拟合检测 · 绩效归因
回测系统
第19章
风险管理与压力测试
VaR/CVaR · 最大回撤 · 蒙特卡洛 · 极端情景
风控压力测试
第20章
AI投研平台架构
数据/特征/模型/策略/执行层 · 微服务 · 实时批处理
架构平台
第21章
自动化报告与可视化
自动报告 · Dash/Streamlit · 监控告警 · NLG简介
可视化报告
第22章
模型部署与MLOps
模型序列化 · Docker · CI/CD · 漂移检测
MLOps部署
第23章
合规与伦理
SEC/证监会 · 算法公平 · 数据隐私 · 可解释AI
合规伦理
第24章
案例：股票多因子选股系统
数据获取→回测 · 因子挖掘 · 实盘模拟
实战多因子
第25章
案例：事件驱动与舆情策略
实时新闻流 · 情感因子 · 事件套利 · 回测风控
舆情事件驱动
第26章
案例：宏观资产配置系统
全球宏观数据 · 经济周期 · 动态配置 · 再平衡
资产配置宏观
第27章
案例：加密货币量化交易
交易所API · 高频特征 · LSTM预测 · 资金费率套利
加密货币高频
第28章
前沿趋势：LLM在投研中的应用
LLM辅助研报 · 智能问答 · 代码生成 · 未来展望
大模型前沿
第29章
课程总结与职业发展
技能树 · 学习路径 · 岗位介绍 · 开源社区
职业总结
第30章
毕业项目：端到端AI投研系统
需求分析 · 模块开发 · 系统测试 · 项目展示
毕业设计全栈