第1章
量化信号基础
什么是量化信号 · 信号在LLM量化中的作用 · 信号与模型性能的关系
基础核心概念
第2章
数据准备与预处理
数据清洗 · 缺失值处理 · 异常值检测 · 标准化与归一化
数据工程清洗
第3章
特征工程基础
特征提取 · 特征选择 · 特征构造 · 特征降维(PCA)
特征降维
第4章
统计特征信号
均值 · 方差 · 偏度 · 峰度 · 分位数 · 滑动窗口统计
统计滑动窗口
第5章
时序特征信号
自相关 · 偏自相关 · 差分 · 移动平均 · 指数加权移动平均
时序自相关
第6章
频域特征信号
傅里叶变换 · 功率谱密度 · 频谱峰值 · 频带能量
频域傅里叶
第7章
波动率信号
历史波动率 · 已实现波动率 · 隐含波动率 · 波动率聚类
波动率风险
第8章
动量信号
简单动量 · 指数动量 · 相对强弱指标(RSI) · 动量反转
动量RSI
第9章
均值回归信号
布林带 · Z-score · 均值回归强度 · 半衰期估计
均值回归布林带
第10章
趋势跟踪信号
移动平均线交叉 · MACD · ADX · 趋势强度指标
趋势MACD
第11章
相关性信号
皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关 · 滚动相关性 · 偏相关
相关性统计
第12章
协整与配对信号
协整检验 · 配对交易信号 · 对冲比率 · 残差分析
协整配对
第13章
机器学习信号(一)
线性回归 · 逻辑回归 · 支持向量机(SVM)
ML回归
第14章
机器学习信号(二)
随机森林 · 梯度提升树 (XGBoost/LightGBM)
集成树模型
第15章
深度学习信号
LSTM · GRU · Transformer在信号生成中的应用
深度学习时序
第16章
信号合成与集成
信号加权 · 信号排名 · 信号融合策略 · 集成学习
集成融合
第17章
信号评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 信息比率
评估指标
第18章
回测框架搭建
事件驱动回测 · 向量化回测 · 滑点与手续费模拟
回测模拟
第19章
过拟合检测与预防
交叉验证 · 滚动验证 · 正则化 · 特征重要性分析
过拟合验证
第20章
信号鲁棒性测试
参数敏感性分析 · 蒙特卡洛模拟 · 压力测试
鲁棒性压力测试
第21章
实时信号生成
流式数据处理 · 增量计算 · 延迟优化
实时流式
第22章
信号存储与管理
数据库设计 · HDF5存储 · Parquet格式 · 信号版本控制
存储版本
第23章
信号可视化
K线图叠加信号 · 信号热力图 · 分布直方图 · 时间序列对比
可视化图表
第24章
多周期信号融合
日线 · 小时线 · 分钟线信号对齐与合成
多周期融合
第25章
行业中性化信号
行业分类 · 中性化处理 · 行业因子剥离
行业中性因子
第26章
市值中性化信号
市值分组 · 市值加权 · 市值中性化处理
市值中性化
第27章
风格因子信号
价值因子 · 成长因子 · 质量因子 · 低波因子
风格因子
第28章
另类数据信号
新闻情感分析 · 社交媒体情绪 · 卫星图像数据
另类数据NLP
第29章
信号组合优化
均值方差优化 · 风险平价 · Black-Litterman模型
组合优化
第30章
生产环境部署
Docker容器化 · API服务 · 监控告警 · 日志记录
部署DevOps