主动买卖盘分析核心技法宝典
📚 共计 30 章节
01
主动买卖盘基础
什么是主动买卖盘、Tick级数据与逐笔成交、盘口数据解读
入门
盘口
02
主力资金识别
大单与小单的划分标准、主力净流入/流出计算、资金流强度指标
资金流
主力
03
成交量分布分析
成交量分布(VPVR)原理、高量区域与支撑阻力、成交量分布实战应用
量价
VPVR
04
委托单流分析
委托单流(Order Flow)概念、买卖压力指标、Delta与Cumulative Delta
订单流
Delta
05
盘口异动捕捉
大单托盘与压盘、扫单与砸盘识别、盘口语言解读技巧
异动
盘口
06
时间序列分析
分时图与分钟级数据、时间加权平均价格(TWAP)、成交量加权平均价格(VWAP)
TWAP
VWAP
07
资金博弈模型
多空力量对比模型、资金博弈指数、市场情绪量化
博弈
情绪
08
主力建仓识别
底部放量建仓、拉升建仓、打压建仓特征
建仓
主力
09
主力洗盘识别
缩量洗盘、宽幅震荡洗盘、假突破洗盘
洗盘
震荡
10
主力拉升识别
放量突破、缩量涨停、对倒拉升
拉升
突破
11
主力出货识别
高位放量滞涨、钓鱼线出货、跌停板出货
出货
风险
12
龙虎榜数据分析
龙虎榜规则解读、游资与机构席位识别、龙虎榜选股策略
龙虎榜
游资
13
Level-2行情应用
Level-2与Level-1区别、逐笔成交分析、千档盘口应用
L2
逐笔
14
算法交易识别
冰山订单识别、时间切片算法、VWAP算法特征
算法
冰山
15
量化因子构建
资金流因子、量价背离因子、动量因子
因子
量化
16
回测框架搭建
Backtrader入门、自定义数据源、策略评估指标
回测
Backtrader
17
实时数据获取
WebSocket连接、行情数据解析、数据存储方案
WebSocket
实时
18
可视化分析
K线图绘制、资金流图、成交量分布图
可视化
K线
19
统计套利基础
协整检验、配对交易、均值回归策略
套利
协整
20
机器学习入门
特征工程、分类模型、回归模型在交易中的应用
ML
特征
21
深度学习应用
LSTM股价预测、Transformer模型、注意力机制
LSTM
Transformer
22
风险管理
仓位管理、止损策略、最大回撤控制
风控
止损
23
交易心理学
认知偏差、情绪管理、纪律执行
心理
纪律
24
高频交易基础
低延迟架构、FPGA应用、市场微观结构
高频
FPGA
25
期权策略
期权基础、波动率交易、Delta中性策略
期权
Delta
26
期货套利
跨期套利、跨品种套利、期现套利
期货
套利
27
加密货币交易
交易所API、链上数据分析、DeFi套利
Crypto
DeFi
28
量化风控
异常检测、黑天鹅应对、压力测试
风控
黑天鹅
29
策略优化
参数优化、过拟合防范、稳健性检验
优化
过拟合
30
实战项目
从零搭建量化交易系统、实盘注意事项、持续迭代方法论
实战
系统