第1章
订单流交易入门
什么是订单流 · 与传统K线区别 · 核心优势 · 适合人群
概念基础
第2章
订单流核心概念
成交量分布 · DOM · Delta · CVD · 失衡与吸收
核心术语
第3章
交易平台与工具
Sierra Chart · Quantower · ATAS · 数据源 · 安装设置
软件配置
第4章
成交量分布详解
POC · VAH · VAL · VWAP · 单根/多根VP · 高低成交量节点
VP结构
第5章
市场深度与订单簿
Level 2 · 买卖盘口 · 大单挂撤 · DOM支撑阻力
DOM深度
第6章
Delta与累积量差
Delta计算 · 背离 · CVD累积发散 · 主力意图
DeltaCVD
第7章
失衡与吸收
买入/卖出失衡 · 量化标准 · 吸收模式 · 交易策略
失衡吸收
第8章
订单流K线图
Footprint Chart · 成交量与Delta彩色显示 · 异常单量
足迹图K线
第9章
订单流支撑与阻力
VP · DOM · 失衡区 · 多周期共振
支撑阻力共振
第10章
订单流趋势识别
Delta · 成交量分布 · CVD · 趋势线应用
趋势识别
第11章
订单流反转形态
Delta顶底背离 · 成交量枯竭 · 吸收反转 · POC突破
反转背离
第12章
订单流盘整形态
盘整区VP · Delta特征 · CVD特征 · 突破识别
盘整蓄势
第13章
订单流突破交易
成交量积累 · Delta爆发 · 回测确认 · 假突破
突破动量
第14章
订单流回调交易
回调Delta · 成交量特征 · CVD · 回调结束确认
回调低吸
第15章
订单流剥头皮交易
DOM快速进出 · 失衡短线 · Delta瞬间变化 · 风控
剥头皮短线
第16章
订单流与价格行为
Pin Bar · 吞没 · 孕线 · 双顶/双底 + 订单流
价格行为K线组合
第17章
订单流与均线系统
均线附近订单流 · 支撑阻力确认 · 交叉验证
均线过滤
第18章
订单流与布林带
上下轨特征 · 收口含义 · 突破确认
布林带波动
第19章
订单流与斐波那契
回撤位验证 · 扩展位目标 · VP结合
斐波那契黄金分割
第20章
订单流与MACD
金叉死叉验证 · 背离确认 · CVD结合
MACD动量
第21章
订单流与RSI
超买超卖验证 · 背离确认 · Delta结合
RSI超买超卖
第22章
多时间框架分析
大周期定方向 · 小周期入场 · VP/Delta共振
多周期共振
第23章
交易计划制定
品种选择 · 时间选择 · 风险收益比 · 止损止盈
计划系统
第24章
订单流资金管理
单笔风控 · 最大回撤 · 仓位计算 · 复利增长
资金管理风控
第25章
订单流交易心理
克服恐惧贪婪 · 执行力 · 交易日志 · 复盘改进
心理纪律
第26章
实战案例一：股指期货
ES/IF日内交易 · 开盘到收盘完整分析
实战股指
第27章
实战案例二：商品期货
原油/螺纹钢波段 · VP+CVD中线持仓
实战商品
第28章
实战案例三：加密货币
BTC/ETH短线 · 24小时市场订单流特征
实战加密货币
第29章
常见陷阱与误区
过度解读单根K线 · 忽略大周期 · 追涨杀跌 · 流动性
避坑误区
第30章
交易系统构建与优化
从零搭建 · 回测参数优化 · 持续迭代进化
系统进化