订单簿失衡信号捕捉实战技法
📚 共计 10 章节
第01章
订单簿基础
什么是订单簿、买卖盘口、深度图、Level1/Level2数据区别。
盘口
深度图
L1/L2
第02章
失衡信号定义
订单簿失衡（Order Book Imbalance）的数学定义、计算公式、阈值设定。
数学定义
阈值
Imbalance
第03章
数据获取实战
使用WebSocket订阅交易所实时行情，解析并存储订单簿快照。
WebSocket
实时行情
快照
第04章
信号计算引擎
编写Python类实时计算买卖压力差、累积失衡度、加权失衡比。
Python类
压力差
加权失衡
第05章
回测框架搭建
基于Pandas构建事件驱动回测系统，验证失衡信号的有效性。
Pandas
事件驱动
回测
第06章
特征工程进阶
构建多时间尺度失衡特征（1秒/5秒/30秒窗口），分析信号衰减规律。
多尺度
窗口
衰减
第07章
策略组合优化
将失衡信号与成交量、波动率指标结合，设计多因子入场逻辑。
多因子
成交量
波动率
第08章
实盘风险控制
滑点模拟、订单簿快照延迟补偿、极端行情下的信号失效处理。
滑点
延迟补偿
极端行情
第09章
绩效评估体系
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比等核心指标的计算与可视化。
夏普
回撤
可视化
第10章
课程总结与展望
常见陷阱总结、进阶学习路径、社区资源推荐。
陷阱
路径
社区