因子投资组合再平衡实战策略
📚 共计 30 章节
01
因子投资概述
什么是因子投资 · 历史与发展 · 优势与风险
概念
入门
02
常见因子类型
价值 · 动量 · 质量 · 规模 · 低波动
价值
动量
质量
03
因子数据获取
Python获取行情/财务数据 · 因子数据源
数据
Python
04
因子计算与标准化
去极值 · Z-score · 中性化处理
预处理
标准化
05
单因子测试框架
IC分析 · 分组回测 · 多空组合 · 因子收益率
回测
IC
06
多因子合成
等权/市值/ICIR加权 · 机器学习合成
合成
加权
07
投资组合构建
打分法 · 分层抽样 · 优化器 · 约束条件
组合
优化
08
再平衡策略基础
什么是再平衡 · 月度/季度/年度频率
基础
频率
09
再平衡触发机制
日历 · 阈值 · 波动率 · 混合触发
触发
机制
10
再平衡成本分析
交易成本 · 冲击成本 · 滑点 · 税收
成本
实务
11
再平衡优化模型
最小化跟踪误差 · 最大化信息比率 · 成本优化
优化
模型
12
再平衡实战 · A股月度
A股市场月度再平衡策略实现 (Python)
A股
月度
代码
13
再平衡实战 · 美股季度
美股市场季度再平衡策略实现 (Python)
美股
季度
14
再平衡实战 · 加密货币周度
加密货币市场周度再平衡策略实现 (Python)
加密
周度
15
再平衡与风险管理
VaR限制 · 最大回撤控制 · 行业集中度
风控
VaR
16
再平衡与税收管理
税收损失收割 · 持有期管理 · 税务优化
税务
优化
17
再平衡绩效评估
夏普比率 · 信息比率 · 最大回撤 · 换手率
绩效
指标
18
回测框架 · Backtrader
Backtrader基础 · 自定义再平衡 · 绩效报告
Backtrader
回测
19
回测框架 · Zipline
Pipeline API · 再平衡调度器
Zipline
调度
20
回测框架 · PyPortfolioOpt
PyPortfolioOpt库 · 再平衡优化器
PyPortfolioOpt
优化
21
动态再平衡 · 市场状态
基于牛熊市的再平衡策略
动态
牛熊
22
动态再平衡 · 因子动量/反转
因子动量/反转的再平衡时机选择
因子动量
时机
23
动态再平衡 · 波动率目标化
基于波动率目标化的再平衡策略
波动率
目标
24
再平衡与因子择时
因子动量 · 拥挤度监测 · 择时信号
择时
拥挤度
25
实战案例 · 沪深300增强
沪深300指数增强策略的再平衡实现
沪深300
增强
26
实战案例 · 多因子季度再平衡
多因子量化选股策略的季度再平衡
多因子
季度
27
实战案例 · 全球资产年度再平衡
全球资产配置策略的年度再平衡
全球
年度
28
再平衡系统架构
数据层 · 计算层 · 策略层 · 执行层
架构
系统
29
再平衡系统部署
定时任务 · Docker容器化 · 监控告警
部署
Docker
30
再平衡策略总结与展望
常见陷阱 · 未来趋势 · AI在再平衡中的应用
总结
AI