01
因子择时概述
什么是因子择时 · 与因子选股的区别 · 核心逻辑与意义
基础入门
02
因子生命周期
因子的发现 · 拥挤度 · 衰减与失效 · 轮动策略
核心生命周期
03
宏观环境与因子表现
经济增长周期 · 利率与流动性 · 市场情绪 · 通胀
宏观逻辑
04
因子择时信号构建
信号来源 · 合成方法 · 阈值设定
信号方法论
05
动量因子择时
定义与逻辑 · 择时信号(波动率/换手率) · A股实战
动量实战
06
价值因子择时
定义与逻辑 · 择时信号(利率/信用利差) · 沪深300实战
价值蓝筹
07
质量因子择时
定义与逻辑 · 盈利稳定性/杠杆率 · 中证500实战
质量基本面
08
低波因子择时
定义与逻辑 · VIX/市场波动率 · 恐慌时表现
低波防御
09
规模因子择时
定义与逻辑 · 小盘相对强度/IPO · 大小盘轮动
规模轮动
10
成长因子择时
定义与逻辑 · 盈利增速预期差/研发投入 · 创业板实战
成长创业板
11
红利因子择时
定义与逻辑 · 股息率/无风险利率 · 红利指数实战
红利股息
12
技术指标在因子择时中的应用
均线 · MACD · RSI · 布林带信号生成
技术指标
13
机器学习在因子择时中的应用
逻辑回归 · 决策树 · 随机森林 · XGBoost实践
MLXGBoost
14
深度学习在因子择时中的应用
LSTM · GRU · Transformer探索与实践
DLLSTM
15
因子择时的回测框架
Backtrader/Zipline · 参数设置 · 评估指标
回测框架
16
因子择时的风险控制
最大回撤 · 杠杆 · 行业/风格暴露 · 尾部风险对冲
风控回撤
17
因子择时的组合优化
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman模型
优化组合
18
因子择时的交易执行
算法交易 · 滑点与冲击成本 · 持仓周期
执行算法
19
因子择时的绩效归因
Brinson归因 · Barra归因 · 因子贡献度分析
归因绩效
20
因子择时的过拟合问题
数据窥探 · 样本外测试 · 交叉验证 · 正则化
过拟合稳健
21
因子择时的稳健性检验
不同市场环境 · 参数敏感性 · 子时期检验
检验鲁棒性
22
实战案例一：宏观因子多资产配置
基于宏观因子的多资产配置策略
案例多资产
23
实战案例二：市场情绪因子轮动
基于市场情绪的因子轮动策略
案例情绪
24
实战案例三：机器学习行业因子择时
基于机器学习的行业因子择时
案例行业
25
实战案例四：高频数据日内因子择时
基于高频数据的日内因子择时
案例高频
26
实战案例五：加密货币因子择时
加密货币市场的因子择时策略
案例加密
27
因子择时的前沿研究
ESG因子 · 另类数据 · 自然语言处理因子择时
前沿ESG
28
因子择时的系统架构
数据层 · 计算层 · 策略层 · 执行层 · 监控层
架构系统
29
因子择时的职业发展
量化研究员/开发/投资经理成长路径与技能
职业成长
30
因子择时的未来展望
AI深度融合 · 监管变化 · 量化伦理
未来AI