风险贡献分析实战指南
📚 共计 30 章节
01
风险贡献分析概述
什么是风险贡献 · 为什么需要 · 核心概念与术语
入门
框架
02
风险度量基础
方差与标准差 · VaR · CVaR · 预期亏损
度量
VaR
03
边际风险贡献
定义与数学推导 · 性质 · 投资组合应用
边际
推导
04
成分风险贡献
定义与计算 · 分解 · 风险预算关系
成分
分解
05
增量风险贡献
定义与计算 · 与边际贡献区别 · 调仓应用
增量
调仓
06
基于方差的风险贡献
组合方差分解 · 单资产贡献 · Python实现
方差
Python
07
基于VaR的风险贡献
VaR分解 · 欧拉分配 · Python回测
VaR
欧拉
08
基于CVaR的风险贡献
CVaR分解 · 场景模拟 · Python案例
CVaR
模拟
09
风险预算策略
基本原理 · 等风险贡献(ERC) · 资产配置
预算
ERC
10
等风险贡献(ERC)策略
数学定义 · 牛顿法/梯度下降 · Python实现
ERC
优化
11
风险贡献与因子模型
因子模型分解 · 因子风险贡献 · 特定风险
因子
模型
12
多因子模型下的风险贡献
Fama-French · Barra · 因子贡献计算
多因子
Barra
13
债券投资组合的风险贡献
久期与凸度 · 利率风险 · 信用利差贡献
债券
久期
14
信用风险组合的风险贡献
违约概率 · 信用VaR · 边际信用贡献
信用
违约
15
衍生品组合的风险贡献
Delta/Gamma/Vega · 非线性风险分解
衍生品
希腊字母
16
风险贡献的时间序列分析
滚动窗口 · 稳定性 · 时序可视化
时序
滚动
17
风险贡献的回测框架
回测设计 · 绩效指标 · 策略回测实现
回测
框架
18
风险贡献在FOF管理中的应用
子基金风险贡献 · 动态调整 · 案例
FOF
组合
19
风险贡献在保险资金管理中的应用
资产负债管理 · 偿付能力 · 风险分配
保险
偿付能力
20
风险贡献在银行资本管理中的应用
经济资本 · RAROC · 绩效考核
银行
资本
21
风险贡献的机器学习方法
随机森林特征重要性 · SHAP · 对比经典
机器学习
SHAP
22
风险贡献的蒙特卡洛模拟
模拟路径 · 贡献估计 · 收敛性分析
蒙特卡洛
模拟
23
风险贡献的优化算法
凸优化 · 二阶锥规划 · Python求解器
优化
凸优化
24
风险贡献的敏感性分析
参数扰动 · 压力测试 · 极端情景
敏感性
压力
25
风险贡献的归因分析
收益归因 · Brinson扩展 · 多期归因
归因
Brinson
26
风险贡献的行业实践
GIPS · Basel III · Solvency II · 最佳实践
监管
标准
27
风险贡献的常见陷阱
过度拟合 · 模型风险 · 数据质量 · 应对
陷阱
风控
28
风险贡献的高级话题
非正态分布 · 尾部风险贡献 · 动态预算
高级
尾部
29
风险贡献分析工具与平台
Riskfolio-Lib · PyPortfolioOpt · R包 · 商业软件
工具
Python
30
综合实战案例
完整分析系统 · 数据到报告 · 总结与展望
实战
项目