第1章
再平衡基础概念
什么是投资组合再平衡 · 为什么需要再平衡 · 核心目标
入门基石
第2章
触发条件设计原则
触发条件定义 · 核心原则：有效性、及时性、成本控制
设计框架
第3章
固定时间触发法
日历再平衡原理 · 月度/季度/年度对比 · 适用场景
时间经典
第4章
固定阈值触发法
绝对/相对偏离阈值 · 阈值设定经验法则
阈值核心
第5章
阈值与时间混合触发
时间‑阈值双重条件 · 自适应阈值 · 实战案例
混合进阶
第6章
波动率调整触发
动态阈值 · 波动率聚类 · EWMA / GARCH
波动率动态
第7章
成本敏感触发
交易成本建模 · 冲击成本 · 净收益最大化
成本实用
第8章
税收优化触发
税损收割 · 税收延迟 · 税后收益最大化
税务高阶
第9章
流动性触发条件
流动性指标 · 低流动性策略 · 危机调整
流动性风控
第10章
相关性触发条件
相关性变化监测 · 矩阵触发 · 极端事件
相关性组合
第11章
风险预算触发
风险贡献偏离 · 风险预算再平衡 · 风险平价
风险预算
第12章
目标波动率触发
波动率目标 · 预测模型 · 触发流程
波动率目标
第13章
VaR / CVaR触发
在险价值偏离 · 条件在险价值 · 尾部风险
VaR尾部
第14章
最大回撤触发
回撤阈值 · 恢复策略 · 回撤控制联动
回撤防守
第15章
趋势跟踪触发
移动平均交叉 · 趋势强度 · 再平衡结合
趋势动量
第16章
动量因子触发
动量信号 · 衰减周期 · 动量触发策略
动量因子
第17章
均值回归触发
回归速度估计 · 偏离量化 · 条件设计
回归统计
第18章
机器学习触发
决策树 · 随机森林阈值 · 神经网络信号
MLAI
第19章
强化学习触发
MDP建模 · 奖励函数 · 深度Q网络
RL前沿
第20章
多因子综合触发
因子选择权重 · 综合评分 · 阈值设定
多因子系统
第21章
触发条件回测框架
回测环境 · 历史模拟 · 绩效评估
回测验证
第22章
触发频率分析
频率统计 · 过度交易检测 · 最优频率
频率优化
第23章
参数敏感性分析
阈值扫描 · 时间优化 · 稳健性检验
敏感性参数
第24章
触发条件优化方法
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法
优化搜索
第25章
实盘部署要点
实时计算 · 延迟控制 · 异常处理
部署工程
第26章
不同资产类别的触发差异
股票/债券/商品/加密货币对比
资产对比
第27章
市场环境适应性
牛/熊市调整 · 高/低波动 · 政策冲击
环境自适应
第28章
触发条件风险管理
假触发防范 · 失败处理 · 失效监控
风控鲁棒
第29章
组合再平衡全流程
信号生成 · 订单执行 · 成交反馈 · 闭环
流程实战
第30章
前沿趋势与未来方向
智能再平衡 · 去中心化 · AI驱动触发
前沿未来