01
资产配置概述
什么是资产配置 · 重要性 · 历史演变 · 现代投资组合理论
概念框架
02
风险与收益基础
风险定义与类型 · 收益度量 · 风险收益权衡 · 无风险利率
核心度量
03
投资组合理论入门
马科维茨模型 · 有效前沿 · 最优组合 · 资本配置线
理论前沿
04
Python与金融数据
Anaconda环境 · Pandas/NumPy基础 · Yahoo Finance API
工具数据
05
资产收益率计算
简单/对数收益率 · 分布特征 · 描述性统计 · Python实现
计算分析
06
协方差与相关性
协方差矩阵 · 相关系数 · 风险分解 · Python计算
统计矩阵
07
均值-方差优化 (上)
目标函数与约束 · 最小方差组合 · SciPy优化器
优化Python
08
均值-方差优化 (下)
最大化夏普比率 · 有效前沿绘制 · 最优权重求解
前沿实战
09
风险度量方法
方差/标准差 · 下行风险 · VaR · CVaR
风险度量
10
VaR与CVaR计算
历史模拟 · 参数法 · 蒙特卡洛 · Python实现
模拟VaR
11
Black-Litterman模型
模型原理 · 先验/后验 · 观点矩阵 · Python实现
进阶贝叶斯
12
风险平价策略
风险平价原理 · 等风险贡献 · 风险预算 · Python
配置稳健
13
最小方差与最大分散化
最小方差组合 · 最大分散化 · 分散化比率 · Python
分散优化
14
因子模型基础
CAPM · Fama-French三因子 · 因子暴露 · Python
因子定价
15
多因子模型
Carhart四因子 · FF五因子 · 因子检验 · Python
多因子检验
16
主成分分析(PCA)降维
PCA原理 · 特征分解 · 主成分解释 · Python
降维特征
17
蒙特卡洛模拟
随机数生成 · 价格路径 · 组合模拟 · Python
模拟随机
18
回测框架搭建
回测重要性 · 事件驱动 · 向量化回测 · Python设计
回测系统
19
约束条件下的优化
权重约束 · 行业约束 · 换手率约束 · Python
约束现实
20
动态资产配置
择时策略 · 均值回归 · 趋势跟踪 · Python
动态择时
21
目标日期基金(TDF)
下滑曲线 · 生命周期 · 风险降低 · Python模拟
养老生命周期
22
税收优化配置
税收损失收割 · 税后收益 · 资产位置 · Python
税务效率
23
ESG投资与配置
ESG评分整合 · 约束优化 · 绿色资产 · Python
责任可持续
24
多资产配置
股票/债券/商品/房地产/加密货币 · 相关性 · Python
多元全球
25
汇率风险管理
外汇风险暴露 · 对冲策略 · 远期合约 · Python
外汇对冲
26
压力测试与情景分析
历史情景 · 假设情景 · 极端风险 · Python
压力极端
27
机器学习在配置中的应用
K-Means聚类 · 层次风险平价 · 强化学习 · Python
ML聚类
28
组合再平衡策略
日历再平衡 · 阈值再平衡 · 再平衡成本 · Python
再平衡执行
29
绩效归因分析
Brinson归因 · 因子归因 · 风格分析 · Python
归因评价
30
综合实战项目
数据获取→优化→回测完整流程 · 个人配置系统 · 总结
实战毕业