第01章
风险贡献概述
什么是风险贡献 · 为什么需要风险贡献 · 投资组合应用
概念入门
第02章
风险贡献的数学基础
方差-协方差矩阵 · 投资组合方差 · 边际风险贡献定义
矩阵统计
第03章
边际风险贡献计算
公式推导 · Python实现 · 案例演示
Python推导
第04章
成分风险贡献计算
公式推导 · Python实现 · 与边际风险贡献的关系
分解Python
第05章
百分比风险贡献
归一化处理 · 解读方法 · 实际应用场景
归一化解读
第06章
风险贡献与风险预算
风险预算概念 · 风险贡献作用 · 等风险贡献组合
预算ERC
第07章
等风险贡献组合 (ERC)
原理 · 计算方法 · Python实现 · 与传统组合对比
ERCPython
第08章
风险贡献在资产配置中的应用
动态资产配置 · 风险平价策略
配置风险平价
第09章
风险贡献在行业配置中的应用
行业风险贡献分析 · 行业轮动风险控制
行业轮动
第10章
风险贡献在因子投资中的应用
因子风险贡献 · 因子暴露与风险贡献关系
因子暴露
第11章
信用风险管理中的应用
信用组合风险贡献 · 单一债项风险贡献
信用债项
第12章
操作风险管理中的应用
操作风险资本计量 · 风险贡献分配
操作风险资本
第13章
流动性风险管理中的应用
流动性风险贡献 · 流动性调整后风险贡献
流动性调整
第14章
风险贡献的时间序列分析
滚动窗口计算 · 稳定性检验
时间序列滚动
第15章
风险贡献的分解方法
自上而下分解 · 自下而上分解 · 层级风险贡献
分解层级
第16章
蒙特卡洛模拟
模拟方法 · 置信区间 · 压力测试风险贡献
模拟压力测试
第17章
机器学习方法
基于树模型的风险贡献 · 神经网络应用
机器学习树模型
第18章
贝叶斯方法
先验分布设定 · 后验风险贡献 · 不确定性量化
贝叶斯不确定性
第19章
极端值分析
极值理论 · 尾部风险贡献
极值尾部
第20章
风险贡献的归因分析
归因框架 · 业绩归因与风险归因结合
归因业绩
第21章
监管要求
巴塞尔协议 · IFRS 9 风险贡献
监管巴塞尔
第22章
报告与可视化
风险贡献仪表盘 · 热力图 · 瀑布图
可视化仪表盘
第23章
Python库
Riskfolio-Lib · PyPortfolioOpt · 自定义函数
Python库
第24章
Excel实现
Excel公式 · VBA宏 · 与Python联动
ExcelVBA
第25章
R语言实现
PerformanceAnalytics包 · 自定义函数
R语言包
第26章
SQL实现
数据库风险贡献计算 · 大数据优化
SQL大数据
第27章
实时计算
流式计算框架 · 实时风险监控系统
实时流式
第28章
验证与回测
历史回测 · 压力测试 · 模型验证
回测验证
第29章
常见误区与陷阱
相关性假设 · 正态分布假设 · 历史数据局限性
误区陷阱
第30章
未来趋势
人工智能与风险贡献 · ESG · 气候变化风险贡献
AIESG