01
风控总览
为什么实盘必须上风控？一个爆仓案例引发的思考。
理念认知
02
账户维度风控
总资金、最大回撤、日亏损限额的设定逻辑。
资金管理限额
03
订单维度风控
单笔止损、单笔仓位、最大持仓数量的计算。
订单仓位
04
参数校验层
策略参数合法性检查与边界值处理。
校验防御
05
事前风控
下单前的资金检查、持仓检查与市场状态检查。
预检拦截
06
事中风控
订单状态监控、滑点控制与异常订单处理。
监控滑点
07
事后风控
成交回报校验、持仓对账与资金流水核对。
对账清算
08
撤单逻辑
高频撤单保护、撤单频率限制与撤单失败处理。
撤单频率
09
自成交防护
同一策略、不同策略间的自成交检测与拦截。
自成交检测
10
涨跌停保护
临近涨跌停的价格过滤与订单拒绝机制。
涨跌停过滤
11
市场波动率风控
基于ATR或波动率倍数的动态止损与仓位调整。
波动率ATR
12
隔夜风险控制
持仓过夜检查、保证金率变化与跳空风险。
隔夜跳空
13
流动性风控
基于订单簿深度与成交量的下单量限制。
流动性深度
14
连接层风控
交易接口断线重连、心跳检测与数据延迟监控。
连接心跳
15
权限管理
API Key权限分级、IP白名单与操作日志审计。
权限审计
16
熔断机制
全局熔断、策略级熔断与手动熔断开关设计。
熔断开关
17
风控阈值配置化
将硬编码风控参数改为可动态调整的配置文件。
配置动态
18
风控日志系统
结构化日志记录、关键事件告警与回溯分析。
日志回溯
19
实时告警系统
基于阈值触发的邮件、短信、钉钉/飞书机器人通知。
告警通知
20
风控仪表盘
使用Grafana或自建Web界面展示实时风控状态。
可视化仪表盘
21
压力测试
模拟极端行情（闪崩、流动性枯竭）验证风控有效性。
压力极端
22
回测中的风控模拟
在回测引擎中嵌入风控逻辑，验证历史表现。
回测模拟
23
多账户风控
统一管理多个子账户的总敞口与关联风险。
多账户敞口
24
多策略风控
策略间的相关性分析、资金分配与风险对冲。
多策略对冲
25
合规风控
不同交易所的限仓规则、交易频率限制与报单规则适配。
合规交易所
26
风控代码架构
分层设计（校验层、执行层、监控层）与模块解耦。
架构解耦
27
单元测试与集成测试
为风控模块编写自动化测试用例。
测试自动化
28
灰度发布与A/B测试
新风控策略上线前的验证流程。
灰度A/B
29
灾难恢复与应急预案
系统宕机、数据丢失时的恢复流程与演练。
容灾预案
30
风控体系复盘
如何从一次风控事件中迭代优化整个体系。
复盘迭代