第01章
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 私募量化行业现状 · 学习路线图
入门认知
第02章
Python量化基础环境搭建
Anaconda安装 · Jupyter配置 · numpy/pandas/matplotlib验证
环境工具
第03章
Pandas数据处理核心
Series/DataFrame · 读写数据 · 缺失值重复值 · 筛选排序
核心数据
第04章
金融数据获取
Tushare/AkShare · 日线/分钟线 · CSV/HDF5存储
数据源API
第05章
技术指标计算
MA · RSI · 布林带 · MACD计算与可视化
指标绘图
第06章
数据可视化进阶
K线图 · 成交量 · 多子图 · Plotly交互
可视化交互
第07章
量化策略基础
趋势跟踪 · 均值回归 · 回测基本概念
策略原理
第08章
单因子分析
因子定义 · IC分析 · 分组收益 · 有效性检验
因子分析
第09章
多因子模型
因子合成 · 权重分配 · 打分模型 · 风险模型
多因子模型
第10章
事件驱动策略
财报事件 · 公告事件 · 事件研究法
事件驱动
第11章
统计套利
配对交易 · 协整检验 · 价差策略 · 回测评估
套利统计
第12章
机器学习入门
Scikit-learn · 特征工程 · 回归/分类 · 评估指标
ML基础
第13章
机器学习选股
因子标签 · 训练/测试 · 模型预测 · 策略回测
选股ML
第14章
深度学习基础
PyTorch/TensorFlow · 神经网络 · 过拟合与正则化
DL框架
第15章
LSTM时间序列预测
LSTM原理 · 股价预测 · 序列处理 · 模型调优
LSTM时序
第16章
回测系统搭建
Backtrader · 自定义策略 · 佣金滑点 · 绩效报告
回测框架
第17章
策略绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · 年化收益 · 信息/卡玛比率
评估指标
第18章
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价 · 组合优化
风控资金
第19章
实盘交易接口
QMT/PTrade · 接口认证 · 下单撤单 · 账户查询
实盘API
第20章
程序化交易架构
事件驱动 · RabbitMQ · APScheduler · 日志系统
架构中间件
第21章
数据库设计
MySQL/PostgreSQL · 表结构 · 因子/交易记录 · SQL优化
数据库设计
第22章
因子数据库
因子存储 · 计算流水线 · 数据更新 · 质量监控
因子工程
第23章
策略管理系统
策略注册 · 参数管理 · 运行监控 · 停止重启
管理运维
第24章
风险控制系统
事前风控 · 事中监控 · 事后归因 · 黑名单
风控合规
第25章
模拟交易
模拟盘搭建 · 交易流程 · 与实盘差异 · 评估
模拟验证
第26章
实盘部署
服务器选型 · Docker · 环境配置 · 启动脚本
部署运维
第27章
实盘监控
净值监控 · 异常告警(钉钉/邮件) · 日志 · 性能
监控告警
第28章
合规与法律
私募监管 · 量化合规 · 信息披露 · 数据合规
合规法律
第29章
团队协作
Git · 代码规范 · 文档管理 · Jira/Notion
协作效率
第30章
职业发展
研究员成长 · 面试准备 · 行业资源 · 持续学习
成长职业