01
资金管理导论
为什么资金管理比策略更重要 · 凯利公式起源 · 课程目标与学习路径
核心概念凯利
02
风险度量基础
波动率 · 最大回撤 · VaR 概念与计算
风险VaR
03
凯利公式详解
标准凯利推导 · 半凯利与分数凯利 · 局限性
凯利仓位
04
仓位管理模型
等比例 · 固定金额 · 马丁格尔 · 反马丁格尔
仓位策略
05
投资组合理论
马科维茨均值-方差 · 有效前沿 · 最小方差组合
组合马科维茨
06
相关性分析
协方差矩阵 · 皮尔逊相关系数 · 尾部相关性
统计风险
07
风险平价模型
等风险贡献 · 风险预算算法 · Python实现
风险平价Python
08
波动率预测
历史波动率 · EWMA · GARCH模型入门
波动率GARCH
09
最大回撤控制
回撤定义 · 修复时间 · 动态止损策略
回撤止损
10
杠杆管理
杠杆定义 · 收益非线性 · 杠杆衰减
杠杆风险
11
夏普比率与索提诺比率
风险调整后收益 · 比率计算与优化
夏普索提诺
12
卡尔玛比率与信息比率
不同场景适用性 · 实战对比
卡尔玛信息比
13
蒙特卡洛模拟
随机路径生成 · 模拟资金曲线 · 压力测试
模拟压力测试
14
回测框架搭建
事件驱动 · 向量化回测 · 滑点与手续费模拟
回测框架
15
过拟合与样本外测试
交叉验证 · 滚动窗口 · 夏普比率衰减
过拟合验证
16
多策略资金分配
策略相关性矩阵 · 资金分配优化 · 动态权重
多策略分配
17
动态再平衡
时间再平衡 · 阈值再平衡 · 成本分析
再平衡成本
18
止损与止盈算法
固定止损 · 移动止损 · 波动率止损 · 时间止损
止损止盈
19
金字塔加仓
正金字塔 · 倒金字塔 · 加仓间距计算
加仓金字塔
20
资金曲线平滑
平滑算法 · 收益平滑与风险平滑权衡
平滑曲线
21
极端风险防范
黑天鹅事件 · 压力情景 · 尾部风险对冲
极端风险黑天鹅
22
实盘资金管理流程
账户分层 · 资金划转 · 风控阈值设定
实盘流程
23
心理与行为金融
损失厌恶 · 处置效应 · 过度交易
行为金融心理
24
优化算法
遗传算法 · 粒子群优化 · 贝叶斯优化
优化算法
25
高频交易资金管理
逐笔风控 · 日内资金周转 · 流动性考量
高频流动性
26
加密货币资金管理
高波动率应对 · 交易所风险 · 跨链管理
加密货币波动
27
期货与期权资金管理
保证金管理 · 希腊值对冲 · 期权策略分配
期货期权
28
资金管理报告系统
绩效归因 · 风险报告 · 自动化生成
报告归因
29
实战案例1：股票多因子
股票多因子策略的资金管理方案
股票多因子
30
实战案例2：CTA趋势策略
CTA趋势策略资金管理 · 课程总结
CTA趋势