量化交易信号生成逻辑
📚 共计 30 章节
01
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 系统基本架构
入门
核心概念
02
数据获取与处理
Tushare/AKShare · 数据清洗 · CSV/数据库存储
数据工程
Python
03
技术指标基础
MA · EMA · 布林带原理与计算
指标
必备
04
动量指标
RSI · KDJ · MACD 原理与计算
动量
震荡
05
趋势跟踪策略
双均线交叉 · 海龟交易 · 通道突破
趋势
经典
06
均值回归策略
布林带回归 · 配对交易 · RSI超买超卖
回归
统计
07
波动率策略
ATR止损 · 波动率突破 · VIX恐慌指数
波动率
风控
08
机器学习信号
线性回归 · 逻辑回归 · SVM信号生成
ML
分类
09
深度学习信号
LSTM预测 · CNN模式识别 · 强化学习
DL
时序
10
信号合成与权重
多信号加权 · 置信度评分 · 动态调整
组合
优化
11
回测系统搭建
回测框架 · 事件驱动 · 向量化回测
回测
系统
12
回测指标
夏普比率 · 最大回撤 · 年化收益 · 胜率
评估
绩效
13
过拟合与优化
参数优化 · 交叉验证 · Walk-Forward
稳健性
调参
14
风险管理
凯利公式 · 仓位管理 · 止损止盈
风控
资金
15
实盘交易接口
CTP · IB · 币安API对接
接口
实盘
16
信号执行
限价/市价单 · 滑点模拟 · 订单簿
执行
微观
17
日志与监控
交易日志 · 实时告警 · 性能分析
运维
监控
18
策略评估报告
回测报告 · 绩效归因 · 策略比较
分析
报告
19
高频交易信号
Tick级数据 · 订单流 · 微观结构
高频
Tick
20
统计套利
协整检验 · 价差建模 · 统计套利
套利
协整
21
事件驱动策略
财报事件 · 新闻情绪 · 宏观经济
事件
情绪
22
加密货币策略
链上数据 · 资金费率 · 网格交易
Crypto
网格
23
期权策略信号
隐含波动率 · 希腊字母 · 组合策略
期权
波动率
24
因子模型
Fama-French · 动量因子 · 质量因子
因子
学术
25
多因子选股
因子筛选 · 因子合成 · 选股模型
选股
多因子
26
算法交易
TWAP · VWAP · Iceberg订单
算法
执行
27
组合管理
马科维茨 · 风险平价 · Black-Litterman
组合
优化
28
策略部署
Docker · 云服务器 · 定时任务
部署
DevOps
29
策略迭代
A/B测试 · 版本管理 · 持续优化
迭代
实验
30
量化交易伦理与法规
市场操纵防范 · 合规要求 · 职业道德
法规
伦理