01
量化策略研发流水线概述
什么是量化策略研发流水线 · 核心价值 · 主要阶段 · 行业现状与趋势
流水线概述
02
研发环境搭建
操作系统选择 · Python环境管理 · 核心库安装 · Jupyter Lab配置
环境Python
03
数据基础设施
数据源选择 · 数据库选型 · 存储结构设计 · ETL流程设计
数据ETL
04
行情数据获取与清洗
日线/分钟线 · 复权处理 · 缺失值 · 异常值检测 · 数据对齐
行情清洗
05
基本面与另类数据
财务报表 · 因子数据 · 新闻舆情 · 社交媒体 · 宏观经济
基本面另类
06
数据质量监控体系
完整性 · 一致性 · 时效性 · 异常告警 · 版本管理 · 回滚
监控质量
07
因子研究与计算
因子定义 · 计算框架 · 存储管理 · 预处理 · IC/IR分析
因子IC
08
因子有效性评估
IC分析 · 稳定性检验 · 分组回测 · 收益归因 · 拥挤度
评估回测
09
多因子模型构建
因子筛选 · 权重优化 · 行业/市值中性化 · Barra模型
多因子中性化
10
策略信号生成
信号逻辑 · 合成方法 · 延迟处理 · 置信度 · 频率转换
信号合成
11
回测引擎设计
事件驱动 vs 向量化 · 框架选择 · 核心组件 · 性能优化
回测引擎
12
交易成本模型
佣金 · 滑点 · 印花税 · 冲击成本 · 市场差异
成本滑点
13
回测结果分析
收益曲线 · 风险指标 · 交易统计 · Brinson归因 · 过拟合检测
分析风险
14
参数优化与稳健性检验
Grid/Random Search · Walk-Forward · 交叉验证 · 蒙特卡洛 · 敏感性
优化稳健性
15
策略绩效评估报告
报告模板 · 核心指标 · 收益分布 · 月度矩阵 · 风险暴露
绩效报告
16
实盘交易系统架构
系统架构 · 低延迟 · 订单管理 · 账户管理 · 风控 · 日志
实盘架构
17
交易接口对接
券商API · REST/WebSocket · 订单类型 · 状态管理 · 断线重连
接口API
18
订单执行算法
TWAP · VWAP · POV · Iceberg · 执行缺口分析
算法执行
19
投资组合管理
组合构建 · 再平衡 · 现金管理 · 杠杆 · 多策略组合
组合再平衡
20
风险管理体系
VaR/CVaR · 敞口管理 · 杠杆控制 · 止损 · 压力测试
风控VaR
21
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 马丁格尔 · 回撤控制
资金凯利
22
策略监控与运维
监控面板 · 状态监控 · 异常告警 · 日志 · 性能 · 自动化
运维监控
23
策略迭代与优化
Git版本管理 · A/B测试 · 上线流程 · 下线标准 · 生命周期
迭代版本
24
机器学习在量化中的应用
特征工程 · 模型选择 · 训练验证 · 过拟合 · SHAP值
ML特征
25
深度学习策略开发
LSTM/GRU · Transformer · 强化学习 · GAN · 模型部署
DLLSTM
26
高频交易策略
订单簿 · 盘口 · 统计套利 · 做市商 · 延迟优化
高频HFT
27
CTA趋势策略
海龟 · 双均线 · 布林带 · 动量 · ATR止损 · 噪声过滤
CTA趋势
28
统计套利策略
配对交易 · 协整 · ETF套利 · 期现套利 · 跨期套利
套利协整
29
期权策略
希腊字母 · 波动率交易 · Straddle/Strangle · Delta中性 · 定价模型
期权波动率
30
量化策略研发流水线总结与展望
最佳实践 · 常见陷阱 · 未来趋势 · 学习资源 · 职业发展
总结展望