01
高频交易概述
定义与特征 · 发展历史 · 全球市场格局 · 核心挑战与机遇
基础全景
02
核心业务逻辑
订单生命周期 · 做市策略 · 套利策略 · 信号生成与执行
策略核心
03
低延迟网络架构
物理层优化 · 网络拓扑设计 · FPGA加速 · 内核旁路技术
网络硬件
04
数据管道设计
行情数据接入 · 数据归一化 · 实时数据总线 · 历史数据存储
数据架构
05
订单管理系统
订单路由 · 风险管理 · 资金管理 · 合规检查
OMS风控
06
策略开发框架
回测引擎设计 · 参数优化 · 过拟合防范 · 实盘对接
回测开发
07
系统监控与运维
性能指标监控 · 日志聚合 · 告警系统 · 灾备方案
运维可观测
08
性能调优实战
CPU绑定 · 内存池 · 无锁队列 · 编译器优化
调优底层
09
测试与部署
单元测试 · 压力测试 · 灰度发布 · 回滚策略
CI/CD质量
10
未来趋势
机器学习应用 · 量子计算影响 · 监管变化 · 行业展望
前沿AI
11
硬件选型与配置
CPU、内存、网卡、SSD、GPU的选择与调优
硬件选型
12
操作系统调优
内核参数 · 中断亲和性 · 大页内存 · 实时内核
OS内核
13
编程语言选择
C++、Java、Python、Rust在高频交易中的优劣
语言对比
14
内存管理技术
内存池设计 · 对象池 · 缓存行对齐 · 避免伪共享
内存性能
15
并发与同步
原子操作 · 锁优化 · 读写锁 · 无锁数据结构
并发无锁
16
网络协议优化
TCP vs UDP · RDMA · RoCE · 自定义协议
网络协议
17
时间同步技术
PTP · GPS时钟 · 硬件时间戳 · NTP
时钟同步
18
日志与审计
高性能日志库 · 日志分级 · 审计追踪 · 合规要求
日志审计
19
安全与风控
网络安全 · 交易限额 · 异常检测 · 熔断机制
安全风控
20
交易所对接
FIX协议 · 交易所API · 行情订阅 · 交易接口
对接FIX
21
回测数据管理
数据清洗 · 生存偏差 · 前瞻偏差 · 数据切片
数据回测
22
策略评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 卡玛比率
评估指标
23
实盘交易心理
压力管理 · 纪律执行 · 复盘习惯 · 团队协作
心理软技能
24
成本分析
交易成本 · 滑点模型 · 冲击成本 · 佣金结构
成本微观
25
算法交易
TWAP · VWAP · Iceberg · 自适应算法
算法执行
26
市场微观结构
订单簿动态 · 流动性分析 · 价差模式 · 订单流
微观订单簿
27
统计套利
配对交易 · 协整 · 均值回归 · 统计因子模型
套利统计
28
机器学习策略
特征工程 · 模型选择 · 在线学习 · 过拟合控制
ML策略
29
高频交易伦理
市场公平性 · 监管合规 · 社会责任 · 职业道德
伦理合规
30
项目实战
从零搭建迷你高频交易系统 · 架构设计 · 编码实现 · 测试部署
实战全栈