01
量化投资概述
量化投资的定义、发展历史、与传统投资的区别、量化投资的优势与风险。
概念历史对比
02
基金基础知识
基金的类型（股票型、债券型、混合型、货币型）、基金净值、基金费率、基金评级。
分类净值费率
03
Python量化环境搭建
Anaconda安装、Jupyter Notebook配置、常用量化库（Pandas、NumPy、Matplotlib、Backtrader）安装。
环境Python库
04
数据获取与清洗
使用Tushare/AkShare获取基金历史净值数据、数据缺失值处理、数据标准化、数据重采样。
数据清洗API
05
基金业绩评价指标
年化收益率、最大回撤、夏普比率、信息比率、Alpha和Beta、Calmar比率。
指标夏普回撤
06
风险度量与管理
波动率计算、VaR（在险价值）、CVaR（条件在险价值）、风险预算、相关性分析。
风险VaR波动率
07
资产配置理论
马科维茨均值-方差模型、有效前沿、最小方差组合、风险平价模型、Black-Litterman模型。
配置马科维茨风险平价
08
单因子选基模型
因子定义（规模、价值、动量、质量、波动率）、因子IC分析、因子分组回测。
因子IC选基
09
多因子选基模型
因子合成、因子加权方法（等权、IC加权、IR加权）、多因子打分模型、过拟合防范。
多因子加权过拟合
10
动量策略与反转策略
时间序列动量、截面动量、动量崩溃现象、反转策略原理、策略参数优化。
动量反转参数
11
均线策略与趋势跟踪
简单移动平均线、指数移动平均线、双均线交叉策略、ATR通道突破、唐奇安通道。
均线趋势ATR
12
网格交易策略
网格交易原理、网格参数设计（间距、仓位）、在基金中的应用、网格交易风险。
网格参数基金
13
定投策略优化
普通定投、智能定投（均线定投、估值定投）、定投数学原理、止盈策略。
定投智能止盈
14
对冲策略与市场中性
对冲原理、股指期货对冲、ETF融券对冲、市场中性策略构建、对冲成本计算。
对冲中性期货
15
套利策略
ETF套利（折价、溢价）、LOF套利、分级基金套利、期现套利、统计套利。
套利ETF统计
16
回测系统搭建
Backtrader框架入门、策略类编写、数据馈送、交易佣金与滑点设置、绩效分析器。
回测Backtrader滑点
17
策略参数优化
网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化、参数过拟合识别、交叉验证在回测中的应用。
优化贝叶斯过拟合
18
资金管理模型
凯利公式、固定比例资金管理、波动率调整仓位、风险平价仓位、金字塔加仓。
资金凯利仓位
19
投资组合再平衡
定期再平衡、阈值再平衡、再平衡成本分析、税收优化再平衡、频率选择。
再平衡成本税收
20
基金筛选与评价系统
基金池构建、基金标签体系、基金评分卡、晨星风格箱、基金持仓分析。
筛选评分风格
21
行业轮动策略
行业分类标准、行业动量策略、行业景气度指标、行业轮动模型、行业ETF轮动。
轮动行业ETF
22
因子择时策略
因子状态识别、因子动量、因子拥挤度、宏观因子择时、机器学习因子择时。
择时因子拥挤度
23
机器学习在量化中的应用
线性回归、决策树与随机森林、支持向量机、XGBoost、LSTM时间序列预测。
MLXGBoostLSTM
24
自然语言处理与舆情分析
财经新闻情感分析、爬取基金公告、管理层语调分析、舆情因子、事件驱动策略。
NLP舆情情感
25
高频数据与微观结构
Tick数据获取、买卖价差分析、订单流不平衡、成交量分布(VPIN)、高频因子构建。
高频微观VPIN
26
量化风控体系
事前风控（仓位限制、杠杆限制）、事中风控（止损、预警）、事后风控（归因、压力测试）。
风控止损归因
27
策略绩效归因
Brinson归因、Campisi归因、因子归因(Fama-French)、风格归因、择时能力评估。
归因Brinson风格
28
实盘交易系统架构
交易接口（CTP、XTP）、订单管理、风险控制模块、日志系统、监控告警。
架构CTP监控
29
量化基金产品设计
私募基金架构、公募FOF设计、量化指数增强产品、CTA产品、量化对冲产品。
产品FOFCTA
30
量化投资前沿与伦理
高频交易监管、算法交易伦理、AI在量化中的边界、未来趋势、课程总结与职业发展。
前沿伦理职业