01
量化投资入门
量化投资是什么 · 与主观投资的区别 · 优势与风险 · 国内发展现状
概念对比
02
基金基础知识
基金分类 · ETF与LOF · 指数基金 · 主动管理型基金
分类工具
03
量化选基框架
多因子选基模型 · 因子分类 · 因子有效性检验
因子模型
04
数据获取与清洗
数据源选择 · 缺失值/异常值/复权 · 数据对齐
数据预处理
05
基金业绩评价指标
年化收益率 · 最大回撤 · 夏普比率 · 卡玛比率 · 信息比率 · Alpha与Beta
指标评价
06
风险控制基础
VaR · CVaR · 波动率聚类 · 杠杆控制
风控VaR
07
回测系统搭建
回测框架选择 · 前视/幸存者偏差 · 滑点与手续费
回测系统
08
过拟合与欠拟合
样本内vs样本外 · 正则化 · 交叉验证
过拟合验证
09
因子择时
市场状态识别 · 因子轮动 · 宏观指标影响
择时轮动
10
机器学习在量化中的应用
线性回归 · 决策树 · 随机森林 · XGBoost · LSTM
MLXGBoost
11
投资组合优化
马科维茨 · Black-Litterman · 风险平价 · 最大分散度
组合优化
12
交易执行与算法交易
TWAP · VWAP · 冰山订单 · 冲击成本 · 最优执行
算法执行
13
量化风控体系
止损策略 · 仓位管理 · 压力测试 · 极端行情应对
风控压力测试
14
基金持仓分析
持仓集中度 · 行业暴露 · 风格暴露 · 换手率
持仓暴露
15
归因分析
Brinson归因 · 多因子归因 · 绩效归因报告
归因Brinson
16
高频数据与低频策略
Tick/分钟级 · 低频陷阱 · 数据频率影响
高频频率
17
另类数据应用
舆情情感分析 · 卫星图像 · 供应链 · ESG数据
另类ESG
18
策略容量与流动性
策略容量估算 · 流动性风险 · 大小资金差异
容量流动性
19
实盘与模拟盘差异
延迟 · 成交不足 · 冲击成本 · 模拟盘乐观
实盘模拟
20
量化团队管理
角色分工 · Git · 文档规范
团队管理
21
监管与合规
程序化交易报备 · 杠杆限制 · 内幕交易红线 · 合规清单
合规监管
22
策略失效与迭代
策略生命周期 · 失效信号 · 迭代流程
失效迭代
23
心理偏差与行为金融
过度自信 · 损失厌恶 · 锚定效应 · 处置效应
行为偏差
24
量化系统架构
数据层 · 计算层 · 策略层 · 执行层 · 监控层 · 高可用
架构系统
25
数据库选型与优化
时序库(InfluxDB/ClickHouse) · 关系库(MySQL/PostgreSQL) · Redis缓存
数据库优化
26
API接口开发
RESTful · WebSocket · 鉴权与限流
API接口
27
自动化运维
Cron/Airflow · ELK日志 · Prometheus+Alertmanager
运维监控
28
趋势跟踪策略案例
双均线 · 海龟交易法则 · 参数优化与过拟合
案例趋势
29
配对交易策略案例
协整检验 · Z-score开仓 · 风险控制
统计套利配对
30
机器学习基金优选案例
特征工程 · 模型训练 · 回测与实盘对比
ML案例优选