量化投资算法实战精讲

📚 共计 30 章节

量化投资概述

什么是量化投资 · 历史与发展 · 优势与风险 · 主流量化平台

Python金融数据分析基础

NumPy · Pandas · Matplotlib · Tushare/AkShare

金融时间序列分析

平稳性 · 自相关 · ARIMA模型原理与实战

多因子模型入门

因子投资思想 · 价值/动量/质量 · 去极值标准化 · 单因子测试

量化选股策略

多因子打分 · 行业中性化 · 回测框架 · 夏普/最大回撤

统计套利策略

配对交易 · 协整检验 · 价差建模 · 信号生成

动量策略与反转策略

时间序列动量 · 截面动量 · 动量崩溃 · 反转逻辑

事件驱动策略

财报公告 · 分析师调整 · 事件研究法 · 窗口分析

机器学习在量化中应用 (上)

线性/逻辑回归 · 特征工程 · 过拟合 · 滚动验证

机器学习在量化中应用 (下)

随机森林 · XGBoost · LightGBM · 特征重要性

集成树模型

深度学习在量化中应用

LSTM · 注意力机制 · Transformer · 回测注意事项

风险管理与资金管理

VaR/CVaR · 凯利公式 · 均值-方差 · 风险平价

算法交易执行

VWAP/TWAP · 冰山订单 · 订单簿 · 市场冲击

高频交易基础

Tick级数据 · 订单簿重建 · 买卖压力 · 高频因子

期权策略与量化

BSM模型 · 希腊字母 · 波动率交易 · 期权套利

期权衍生品

CTA趋势跟踪策略

海龟法则 · 唐奇安通道 · ATR止损 · 多品种组合

加密货币量化

数据获取 · 交易所API · 跨所套利 · DeFi量化

因子投资进阶

异象因子 · Fama-French五因子 · Barra · 因子择时

进阶多因子

投资组合再平衡

再平衡频率 · 税收优化 · 阈值设定 · 成本控制

量化回测陷阱

前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 回测与实盘

实盘交易系统架构

系统设计 · 低延迟 · 订单管理 · 风控模块

量化研究平台搭建

时序数据库 · Docker · 自动化流水线 · 报告生成

宏观经济量化

宏观因子 · 经济周期 · 跨资产配置 · 宏观事件

另类数据量化

文本情感(NLP) · 卫星图像 · 供应链 · 舆情因子

量化策略大赛实战

Kaggle技巧 · 策略创新 · 提交策略 · 赛后复盘

量化私募运作

私募架构 · 合规 · 投资者关系 · 业绩归因

量化策略失效诊断

因子衰减 · 策略拥挤 · 市场切换 · 迭代方法论

高频做市策略

做市商原理 · 价差管理 · 库存风险 · 做市回测

量化社交交易

跟单系统 · 信号质量 · 复制交易 · 社交平台

量化投资未来趋势

AI生成策略 · 强化学习 · 量子计算 · 监管科技