01
量化投资概述
量化投资定义、主动量化与被动量化区别、策略迭代的核心思想。
概念主动量化
02
数据获取与清洗
pandas-datareader获取股票数据、数据清洗与缺失值处理、标准化。
pandas预处理
03
因子工程基础
因子定义、常见分类(动量/反转/价值/质量)、因子计算与实现。
因子Alpha
04
单因子测试
IC分析、IR分析、分组回测、因子有效性评估。
IC/IR回测
05
多因子模型构建
因子合成、权重优化、风险模型、Alpha+风险模型结合。
合成风险模型
06
策略回测框架搭建
事件驱动回测、向量化回测、回测引擎设计、交易成本与滑点。
回测引擎滑点
07
策略绩效评估
年化收益率、夏普比率、最大回撤、信息比率、Calmar、收益归因。
夏普归因
08
过拟合与偏差-方差权衡
过拟合识别、交叉验证、滚动窗口验证、正则化方法。
正则化交叉验证
09
机器学习因子挖掘
线性回归、岭回归、Lasso、决策树、随机森林、XGBoost。
XGBoost随机森林
10
深度学习因子挖掘
MLP、LSTM、Transformer在因子挖掘中的应用、特征重要性。
LSTMTransformer
11
因子择时
市场状态划分、因子动量、因子拥挤度、因子择时模型。
择时拥挤度
12
行业中性化处理
行业分类标准、市值中性化、行业中性化、正交化处理。
中性化正交
13
风险控制模块
波动率控制、VaR控制、止损策略、杠杆控制、集中度控制。
VaR止损
14
交易执行优化
VWAP/TWAP算法、订单簿分析、冲击成本模型、最优执行。
VWAP冲击成本
15
策略迭代方法论
A/B测试、回测与实盘差异分析、策略生命周期、迭代流程。
A/B测试生命周期
16
事件驱动策略
财报事件、分析师调整、新闻情绪、事件套利。
事件套利新闻情绪
17
统计套利策略
配对交易、协整检验、均值回复策略、统计套利风险。
协整配对交易
18
趋势跟踪策略
均线系统、通道突破、动量策略、趋势强度指标。
均线通道突破
19
波动率策略
波动率预测、波动率交易、VIX策略、波动率套利。
VIX波动率套利
20
高频交易基础
订单流分析、Tick级数据、微观结构、做市策略。
Tick微观结构
21
另类数据应用
卫星图像、信用卡数据、网络爬虫、情感分析、数据对齐。
另类数据情感分析
22
策略组合管理
风险平价、Black-Litterman、均值-方差优化、约束优化。
风险平价BL模型
23
实盘部署架构
Docker容器化、Kubernetes编排、API对接、日志监控。
DockerK8s
24
策略监控与预警
实时绩效监控、异常检测、自动重启、报警机制。
监控报警
25
回测偏差校正
前视偏差、生存偏差、幸存者偏差、未来信息偏差、样本外测试。
偏差样本外
26
多周期策略
日频策略、周频策略、月频策略、多周期信号合成。
多周期信号合成
27
因子衰减与更新
因子半衰期、更新频率、因子生命周期、淘汰机制。
半衰期生命周期
28
策略文档与版本控制
Git管理策略代码、实验记录、参数配置管理、回测报告生成。
Git实验记录
29
合规与风控
监管要求、杠杆限制、做空限制、流动性风险、操作风险。
合规流动性
30
策略迭代实战项目
从数据到实盘全流程实战、策略迭代日志、绩效归因与优化。
实战归因优化