01
量化产品合规总览
公募量化产品定义、监管框架、合规管理核心原则
总纲监管
02
产品设立与备案合规
产品类型选择、合同条款设计、备案流程与材料要求
设立备案
03
投资范围与限制
可投资产类别、投资比例限制、杠杆与衍生品使用规范
投资杠杆
04
策略合规性审查
策略类型分类、策略逻辑透明度要求、策略变更审批流程
策略审查
05
算法交易合规
算法定义与分类、算法测试与上线流程、算法监控与异常处置
算法交易
06
公平交易与利益冲突
公平交易原则、同日反向交易管理、利益冲突识别与防范
公平冲突
07
信息披露合规
净值披露要求、持仓披露规则、策略风险揭示要点
披露净值
08
投资者适当性管理
合格投资者认定、风险测评与匹配、销售行为规范
适当性销售
09
数据合规与隐私保护
数据来源合规、客户信息保护、数据跨境传输限制
数据隐私
10
模型风险管理
模型开发与验证、模型监控与回测、模型失效应对机制
模型风险
11
流动性风险管理
流动性风险评估、压力测试、巨额赎回应对预案
流动性压力
12
操作风险管理
交易系统安全、操作流程规范、人员操作权限管理
操作系统
13
合规文化建设
合规培训体系、合规考核机制、违规举报与处理
文化培训
14
监管检查与应对
现场检查流程、材料准备要点、监管沟通技巧
监管检查
15
跨境业务合规
QDII/QFII规则、跨境数据流动、境外监管对接
跨境QDII
16
ESG投资合规
ESG投资定义、ESG信息披露要求、漂绿行为防范
ESG漂绿
17
高频交易合规
高频交易定义、报备要求、市场操纵风险防范
高频报备
18
程序化交易合规
程序化交易报备、交易频率限制、系统接入规范
程序化接入
19
衍生品交易合规
期货期权交易规则、场外衍生品准入、保证金管理
衍生品保证金
20
债券投资合规
信用债投资限制、杠杆率控制、流动性分层管理
债券杠杆
21
股票投资合规
集中度限制、日内反向交易、大宗交易规则
股票集中度
22
基金投资合规
FOF/MOM投资限制、子基金选择标准、双重收费防范
FOFMOM
23
关联交易合规
关联方认定、关联交易审批、信息披露要求
关联方审批
24
费用与估值合规
管理费计提、业绩报酬规则、估值方法选择
费用估值
25
销售与营销合规
宣传材料审核、业绩展示规范、禁止承诺收益
营销宣传
26
反洗钱合规
客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测
反洗钱监测
27
信息技术合规
系统安全等级、数据备份要求、灾难恢复计划
IT备份
28
外包业务合规
外包服务商选择、外包风险控制、外包责任划分
外包服务商
29
合规报告与档案管理
合规报告模板、档案保存期限、电子档案管理
档案报告
30
合规案例与实务
典型违规案例、合规检查清单、合规管理最佳实践
案例实务