01
量化投资概述
什么是量化投资 · 与传统投资区别 · 优势与风险 · 选股模型基本概念
入门核心概念
02
量化投资生态系统
数据源(Tushare/Wind/聚宽) · 回测平台(Backtrader/Zipline) · 券商API
工具生态
03
Python金融分析基础
NumPy/Pandas金融数据处理 · Matplotlib/Seaborn可视化
编程必备技能
04
金融数据获取
Tushare获取股票行情 · 财务数据 · 指数数据
数据Tushare
05
数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 标准化 · 时间序列对齐
清洗预处理
06
技术指标计算
MA · RSI · MACD · 布林带 (Bollinger Bands)
技术分析指标
07
基本面因子构建
市盈率PE · 市净率PB · ROE · 营收增长率
基本面因子
08
因子有效性检验
IC分析 · IR分析 · 分组回测 · 因子相关性
检验量化
09
多因子模型构建
因子加权(等权/IC/IR) · 因子合成
多因子模型
10
机器学习选股入门
特征工程 · 标签定义(未来收益率) · 训练/测试集划分
机器学习特征
11
线性回归选股模型
OLS · 岭回归(Ridge) · Lasso回归
回归线性
12
决策树与随机森林选股
树模型原理 · 特征重要性 · 过拟合处理
树模型随机森林
13
支持向量机(SVM)选股
核函数选择 · 参数调优 · 分类与回归
SVM分类
14
神经网络选股
多层感知机MLP · 激活函数 · 损失函数 · 优化器
深度学习MLP
15
集成学习选股
XGBoost · LightGBM · CatBoost 对比与实战
集成Boosting
16
时间序列预测模型
ARIMA · GARCH 在股价预测中的应用
时间序列预测
17
回测系统搭建
Backtrader框架入门 · 策略编写 · 绩效评估
回测Backtrader
18
回测指标计算
年化收益率 · 最大回撤 · 夏普比率 · 信息比率 · 胜率
绩效指标
19
过拟合与未来函数
避免过拟合 · 防止未来函数 · 样本外测试
风险过拟合
20
风险控制模型
VaR计算 · 最大回撤控制 · 仓位管理(凯利公式)
风控凯利
21
投资组合优化
马科维茨均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman
组合优化
22
事件驱动策略
财报发布效应 · 分红除权 · 行业政策事件
事件策略
23
统计套利策略
配对交易(Pair Trading) · 协整检验 · 均值回归
套利统计
24
高频交易基础
Level2行情 · 订单簿分析 · Tick级策略
高频Level2
25
因子择时模型
市场状态识别 · 因子轮动 · 动态权重调整
择时因子
26
实盘交易接口
券商API对接(华泰/中信) · 交易指令 · 持仓管理
实盘API
27
策略监控与自动化
定时任务(Crontab) · 日志系统 · 异常报警
自动化运维
28
绩效归因分析
Brinson归因 · 风格归因(Fama-French) · 行业归因
归因绩效
29
量化策略评估报告
策略文档撰写 · 回测报告生成 · 投资者汇报
报告文档
30
量化投资伦理与合规
内幕交易防范 · 市场操纵识别 · 合规交易规则
合规伦理