01
量化投资概述
量化投资概念 · 与传统投资区别 · 优势与风险 · 策略分类
入门核心
02
Python基础回顾
环境搭建 · Jupyter · NumPy · Pandas · Matplotlib
工具编程
03
金融数据获取
Tushare/AkShare · 行情/财务/宏观 · 存储读取
数据API
04
数据预处理
缺失值 · 异常值 · 标准化 · 对齐重采样 · 合并拼接
清洗必备
05
技术指标计算
MA · MACD · RSI · 布林带 · 成交量指标
技术分析
06
因子挖掘基础
因子定义 · 分类 · 单因子分析 · 有效性检验 · 相关性
因子核心
07
多因子模型
模型原理 · 权重分配 · 因子合成 · 打分/回归模型
进阶模型
08
选股策略设计
设计原则 · 选股逻辑 · 买卖规则 · 仓位 · 参数优化
策略实战
09
回测系统搭建
回测框架 · 交易引擎 · 手续费滑点 · 绩效 · 分析
系统回测
10
策略绩效评估
年化收益 · 最大回撤 · 夏普 · 信息比率 · 胜率盈亏比
评价指标
11
风险控制
市场/流动性/模型风险 · 止损 · 分散化
风控管理
12
均值回归策略
均值回归原理 · 配对交易 · 统计套利 · 布林带 · 参数优化
统计套利
13
趋势跟踪策略
趋势识别 · 均线交叉 · 动量 · 通道突破 · 强度指标
趋势动量
14
事件驱动策略
事件驱动 · 财报 · 分红送转 · 重大公告 · 窗口分析
事件alpha
15
机器学习选股
ML应用 · 特征工程 · 分类/回归模型 · 评估选择
AI预测
16
深度学习选股
LSTM · 注意力机制 · 强化学习 · 深度学习回测
深度前沿
17
投资组合优化
马科维茨 · 风险平价 · Black-Litterman · 再平衡 · 归因
组合优化
18
算法交易
VWAP/TWAP · 冰山订单 · 回测 · 风控
执行算法
19
高频交易基础
高频概念 · 订单簿 · 微观结构 · 策略 · 技术挑战
高频进阶
20
CTA策略
CTA概述 · 趋势/反趋势 · 跨品种套利 · 组合
期货CTA
21
期权策略
期权基础 · 定价 · 波动率 · 组合策略 · 风险指标
期权衍生品
22
可转债策略
可转债基础 · 定价 · 套利 · 轮动 · 风控
可转债套利
23
ETF策略
ETF基础 · 套利 · 轮动 · 定投 · 组合管理
ETF被动
24
行业轮动策略
轮动原理 · 景气度 · 动量 · 估值 · 组合
行业轮动
25
因子投资策略
因子理念 · 价值/成长/质量/低波因子
因子smart beta
26
量化风控体系
风控架构 · 事前/事中/事后 · 系统实现
风控体系
27
策略部署与上线
部署流程 · 服务器 · 定时任务 · 监控告警 · 运维
部署运维
28
量化研究平台
平台架构 · 数据/策略/回测/绩效模块
平台工程
29
量化团队协作
角色分工 · 代码管理 · 研究流程 · 知识库 · 沟通
团队管理
30
量化投资未来
AI融合 · 另类数据 · 监管 · 行业趋势 · 成长路径
前沿展望