01
CTA策略概述
什么是CTA策略 · 分类 · 收益来源 · 风险特征
入门核心概念
02
期货市场基础
合约要素 · 交易规则 · 保证金 · 交割 · 换月
基础规则
03
数据获取与处理
行情获取 · 清洗对齐 · 复权 · 存储方案
数据预处理
04
技术指标计算
MA · EMA · 布林带 · RSI · MACD
指标技术分析
05
趋势跟踪策略
双均线 · 海龟法则 · ATR通道 · 唐奇安
趋势经典
06
均值回归策略
布林带回归 · RSI超买超卖 · 配对 · 统计套利
回归套利
07
波动率策略
ATR止损 · 波动率锥 · VIX期货 · 择时
波动率风控
08
跨品种套利
原理 · 相关性 · 价差计算 · 策略实现
套利多品种
09
跨期套利
价差分析 · 持仓成本 · 蝶式 · 日历价差
跨期价差
10
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价 · 回撤控制
资金风控
11
风险管理
VaR · 压力测试 · 情景分析 · 止损设计
风控高级
12
策略回测框架
回测引擎 · 滑点模拟 · 绩效指标 · 过拟合检测
回测框架
13
策略优化
参数优化 · 网格搜索 · 遗传算法 · 贝叶斯优化
优化算法
14
多策略组合
相关性分析 · 权重分配 · 再平衡 · 绩效评估
组合分散
15
实盘交易系统
接口对接 · 订单管理 · 风控模块 · 日志
实盘系统
16
高频交易基础
Tick级数据 · 订单簿 · 微观结构 · 做市
高频进阶
17
机器学习在CTA中的应用
特征工程 · 分类/回归 · 强化学习入门
ML预测
18
深度学习在CTA中的应用
LSTM · Transformer · 注意力机制 · 部署
DL时序
19
因子投资与CTA
动量因子 · 期限结构 · 基差 · 因子组合
因子量化
20
宏观因素与CTA
经济指标 · 货币政策 · 地缘风险 · 事件驱动
宏观事件
21
商品基本面分析
供需平衡 · 库存 · 升贴水 · 产业链
基本面商品
22
季节性策略
季节性规律 · 农产品/能源 · 策略实现
季节性周期
23
期权策略在CTA中的应用
期权基础 · 波动率交易 · 组合 · 对冲
期权对冲
24
算法交易
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 狙击手 · 优化
算法执行
25
策略评价与归因
夏普 · 卡玛 · 索提诺 · Brinson归因
评价归因
26
心理与行为金融
交易心理 · 行为金融 · 纪律训练 · 日志
心理行为
27
CTA策略的监管与合规
监管框架 · 合规要求 · 信息披露 · 反洗钱
合规法律
28
策略文档与团队协作
文档规范 · 版本控制 · 代码审查 · 沟通
协作管理
29
CTA策略的进阶话题
高频做市 · 统计套利进阶 · 跨市场 · 期权做市
进阶做市
30
CTA策略的未来趋势
AI+量化 · ESG · 加密货币CTA · 去中心化金融
前沿趋势