01
量化交易概述
期货市场基础 · 量化定义与优势 · 系统架构 · 常见误区与风险
入门框架
02
数据获取与清洗
Tick/分钟/日线来源 · 缺失值处理 · 异常值检测 · 对齐与重采样
数据预处理
03
技术指标计算
MA · MACD · RSI · 布林带 · ATR · 自定义指标 · 参数优化陷阱
指标分析
04
策略逻辑开发
趋势跟踪 · 均值回归 · 套利 · 日内高频 · 伪代码与流程图
策略逻辑
05
回测系统搭建
事件驱动/向量化框架 · 滑点手续费 · 资金管理 · 绩效指标
回测系统
06
回测常见问题诊断
未来函数 · 过拟合 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 回测与实盘差异
诊断避坑
07
参数优化与稳健性
网格/随机/贝叶斯优化 · 敏感性分析 · Walk-Forward · 跨周期检验
优化稳健
08
风险管理模块
VaR · CVaR · 最大回撤控制 · 杠杆管理 · 组合风险归因
风控模型
09
实盘接口对接
CTP接口 · API调用 · 行情订阅 · 下单撤单 · 交易状态管理
接口实盘
10
订单执行算法
TWAP · VWAP · Iceberg · 市价/限价 · 订单簿冲击成本
算法执行
11
实时风控系统
资金/持仓监控 · 频率限制 · 自成交预防 · 断线重连
风控实时
12
日志与监控系统
结构化日志 · 实时看板 · 告警规则 · 异常自动恢复
运维监控
13
策略绩效归因
Brinson归因 · 因子归因 · 交易成本归因 · 收益分解报告
归因分析
14
多策略组合管理
相关性分析 · 等权/风险平价/均值方差 · 组合再平衡
组合配置
15
机器学习入门
特征工程 · 线性/逻辑回归 · 决策树/随机森林 · 正则化
ML基础
16
机器学习策略实战
价格/分类预测 · 特征重要性 · 模型融合与集成
ML实战
17
深度学习入门
神经网络基础 · LSTM/GRU · 注意力机制 · PyTorch/TensorFlow
DL框架
18
深度学习策略实战
LSTM预测 · Transformer量化 · 模型部署与推理优化
DL实战
19
NLP在量化中的应用
新闻情感分析 · 舆情因子 · 财报文本挖掘 · 事件驱动
NLP文本
20
高频交易基础
订单簿微观结构 · 价差分析 · 订单流不平衡 · Tick级策略
HFT微观
21
高频交易实战
FPGA加速 · 低延迟网络 · C++核心 · 硬件时间戳同步
HFT实战
22
期权量化策略
BSM/二叉树 · 希腊字母 · 波动率交易 · 期权组合策略
期权波动率
23
CTA策略开发
趋势/横盘/波动率突破 · 多品种多周期CTA组合
CTA趋势
24
统计套利策略
协整检验 · 配对交易 · 多资产统计套利 · 高频统计套利
套利统计
25
算法交易优化
订单簿预测 · 最优执行 · 暗池交易 · 冰山订单策略
算法优化
26
量化系统架构设计
微服务 · 消息队列(Kafka/RabbitMQ) · 时序数据库 · 分布式计算
架构分布式
27
性能优化实战
Numba/Cython加速 · 并行计算 · 内存管理 · GPU加速
性能加速
28
合规与监管
期货交易法规 · 程序化报备 · 市场操纵防范 · 交易记录保存
合规法规
29
量化团队管理
策略研发流程 · Git版本控制 · 协作工具 · 知识库建设
管理协作
30
职业发展与进阶
研究员成长路径 · 技能树 · 行业资源 · 持续学习建议
职业成长