趋势策略参数优化与稳健性检验
📚 共计 30 章节
01
趋势策略基础
什么是趋势跟踪策略，核心逻辑与适用市场。
入门
核心
02
参数优化概述
为什么需要参数优化，过拟合与欠拟合的概念。
理论
重要
03
移动平均线策略
双均线金叉死叉策略，参数（快线、慢线周期）的优化。
经典
均线
04
MACD策略
MACD金叉死叉策略，参数（快线、慢线、信号线）的优化。
动量
指标
05
RSI策略
RSI超买超卖策略，参数（周期、阈值）的优化。
震荡
阈值
06
布林带策略
布林带突破策略，参数（周期、标准差倍数）的优化。
波动率
突破
07
ADX策略
ADX趋势强度策略，参数（周期、阈值）的优化。
趋势强度
08
唐奇安通道策略
唐奇安通道突破策略，参数（通道周期）的优化。
通道
突破
09
海龟交易法则
经典海龟策略的参数体系与优化思路。
经典
系统
10
网格搜索法
暴力枚举所有参数组合，寻找最优解。
穷举
基础
11
随机搜索法
在参数空间中随机采样，提高搜索效率。
随机
高效
12
贝叶斯优化
基于高斯过程的智能参数搜索方法。
智能
高斯
13
遗传算法优化
模拟自然选择，进化出最优参数。
进化
启发式
14
粒子群优化
模拟鸟群觅食，寻找全局最优参数。
群体
智能
15
模拟退火优化
模拟金属退火过程，跳出局部最优。
退火
全局
16
优化目标函数
夏普比率、卡玛比率、最大回撤、总收益率等。
指标
评估
17
多目标优化
同时优化收益与风险，帕累托前沿。
前沿
权衡
18
参数敏感性分析
分析参数变化对策略绩效的影响程度。
敏感度
稳健
19
参数稳定性分析
评估最优参数在时间序列上的稳定性。
时序
漂移
20
滚动窗口优化
在滚动时间窗口内反复优化，观察参数漂移。
滚动
动态
21
交叉验证
时间序列交叉验证，防止未来信息泄露。
验证
防过拟合
22
蒙特卡洛模拟
随机生成参数，模拟策略绩效分布。
模拟
分布
23
稳健性检验
在不同市场环境下测试策略表现。
鲁棒性
市场
24
样本内与样本外测试
区分训练集与测试集，避免过拟合。
训练/测试
过拟合
25
参数退化测试
故意使用次优参数，检验策略鲁棒性。
压力
鲁棒
26
交易成本敏感性
测试不同滑点与佣金对策略的影响。
成本
滑点
27
市场状态切换
牛市、熊市、震荡市下的参数适应性。
状态
适应性
28
多品种测试
在不同品种上验证参数的普适性。
普适
跨品种
29
参数组合的统计显著性检验
t检验、bootstrap检验。
统计
显著性
30
实战案例
从参数优化到稳健性检验的完整流程。
综合
实战