第01章
资金管理核心概念
凯利公式、固定比例、固定手数、最大回撤限制
凯利固定比例回撤
第02章
风险度量指标
夏普比率、卡玛比率、最大回撤、收益风险比
夏普卡玛回撤
第03章
头寸规模计算
基于ATR的动态仓位、基于波动率的仓位调整
ATR波动率动态
第04章
止损策略设计
固定止损、移动止损、时间止损、波动率止损
移动止损时间止损波动率
第05章
组合风险平价
多品种、多策略的资金分配与相关性管理
风险平价相关性多策略
第06章
杠杆与保证金管理
期货杠杆计算、保证金监控、爆仓预防
杠杆保证金爆仓
第07章
回撤控制策略
净值回撤触发减仓、暂停交易、恢复交易规则
减仓暂停恢复
第08章
压力测试与情景分析
历史极端行情回测、蒙特卡洛模拟
压力测试蒙特卡洛极端
第09章
心理与纪律
交易日志、执行偏差分析、复盘机制
交易日志复盘纪律
第10章
实战案例
一个完整CTA策略的资金管理方案设计
实战方案设计CTA
第11章
凯利公式的变种与实战应用
半凯利、分数凯利、动态凯利
半凯利分数凯利动态
第12章
风险预算模型
基于波动率的等风险贡献（ERC）模型
ERC风险预算波动率
第13章
动态杠杆调整
根据市场波动率调整杠杆倍数
动态杠杆波动率调整
第14章
止损与止盈的平衡
盈亏比优化、期望值计算
盈亏比期望值优化
第15章
资金曲线的平滑技术
平滑参数选择、移动平均线应用
平滑移动平均曲线
第16章
多策略组合的协方差矩阵
计算与更新方法
协方差矩阵多策略
第17章
黑天鹅事件应对
尾部风险对冲、期权保护策略
黑天鹅尾部风险期权
第18章
交易成本对资金管理的影响
滑点、手续费、冲击成本
滑点手续费冲击成本
第19章
实盘与回测的差异
资金管理参数过拟合问题
过拟合实盘回测
第20章
资金管理系统的自动化实现
Python代码框架
Python自动化框架
第21章
基于机器学习的动态仓位调整
强化学习在仓位管理中的应用
机器学习强化学习动态
第22章
跨市场套利的资金管理
价差交易的头寸计算
套利价差头寸
第23章
高频交易中的资金管理
微秒级风险控制、订单簿管理
高频微秒订单簿
第24章
加密货币CTA的资金管理
高波动、24小时交易的特殊性
加密货币高波动24h
第25章
资金管理中的路径依赖问题
回撤恢复时间与复利效应
路径依赖复利回撤
第26章
风险因子模型
Fama-French因子在CTA中的应用
Fama-French因子CTA
第27章
资金管理系统的回测框架
事件驱动回测引擎设计
回测引擎事件驱动设计
第28章
监管与合规
杠杆限制、客户资金隔离、报告要求
监管合规隔离
第29章
资金管理的心理学
损失厌恶、处置效应、过度自信
损失厌恶处置效应过度自信
第30章
未来趋势
AI驱动的自适应资金管理系统
AI自适应趋势