01
趋势跟踪策略概述
什么是趋势跟踪 · 哲学基础 · 为什么期货适合趋势跟踪
核心认知入门
02
技术分析基础
道氏理论 · 趋势定义与分类 · 支撑阻力 · 成交量持仓量
道氏理论量价
03
移动平均线(MA)策略
单均线 · 双均线交叉 · 均线排列 · 参数优化与实战
均线趋势
04
MACD指标策略
金叉死叉 · 顶底背离 · 柱状线 · 结合趋势线过滤
MACD背离
05
布林带(Bollinger Bands)策略
布林带原理 · 突破策略 · 回归策略 · 带宽收缩突破
布林带波动率
06
RSI与动量策略
RSI超买超卖 · RSI背离 · 动量指标 · 趋势过滤
RSI动量
07
唐奇安通道(Donchian)策略
海龟交易法则 · 通道突破 · ATR止损 · 加仓逻辑
海龟通道
08
ADX趋势强度策略
ADX计算原理 · 方向判断 · +DI/-DI交叉 · 强度过滤
ADX强度
09
抛物线SAR策略
SAR计算 · 转向信号 · SAR与均线组合 · 参数调优
SAR转向
10
K线形态识别策略
锤子线与上吊线 · 吞没 · 启明星黄昏星 · 三乌鸦三白兵
K线形态
11
价格形态策略
头肩顶底 · 双顶双底 · 旗形三角 · 楔形矩形
形态学反转
12
通道突破策略
肯特纳通道 · 薛斯通道 · 百分比通道 · 自适应通道
通道突破
13
波动率突破策略
ATR通道突破 · 历史波动率 · 隐含波动率 · 波动率锥
波动率突破
14
时间序列分解策略
趋势-季节-残差 · HP滤波 · 小波变换去噪
分解滤波
15
机器学习趋势识别
线性回归趋势线 · LOWESS · 支持向量机趋势分类
ML回归
16
多时间框架分析
大周期定方向 · 小周期入场 · 时间框架共振 · 多周期过滤
多周期共振
17
资金管理基础
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 最大回撤控制
资金管理风控
18
风险管理与止损
移动止损 · ATR止损 · 分形止损 · 时间止损 · 波动率止损
止损风控
19
策略组合与权重分配
多策略组合 · 相关性分析 · 风险平价 · 动态权重调整
组合权重
20
回测框架搭建
Backtrader入门 · 数据获取清洗 · 策略类编写 · 订单执行
回测Backtrader
21
回测指标与评估
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · 卡玛比率 · Calmar
评估指标
22
过拟合与样本外测试
参数优化陷阱 · 交叉验证 · 滚动回测 · 蒙特卡洛模拟
过拟合稳健性
23
实战案例一：螺纹钢
日线趋势跟踪 · 双均线+ATR止损
螺纹钢实战
24
实战案例二：原油
小时线突破 · 唐奇安通道+ADX过滤
原油突破
25
实战案例三：股指期货
短线策略 · 布林带回归+RSI过滤
股指短线
26
实战案例四：农产品
季节性趋势 · MACD+持仓量确认
农产品季节性
27
实战案例五：贵金属
多周期共振 · 抛物线SAR
贵金属共振
28
策略绩效归因
收益分解 · 交易成本 · 滑点模拟 · 市场环境适应性
归因绩效
29
实盘部署与监控
自动化交易架构 · API对接 · 风险监控 · 日志记录
实盘部署
30
总结与进阶
趋势跟踪局限性 · 量化学习路径 · 未来方向 · 资源推荐
总结进阶