01
高频交易概述
什么是高频交易 · 历史与现状 · 核心挑战：延迟、数据量、信号衰减
概念挑战
02
Tick级数据结构
Level1/2/3行情 · Order Book深度 · Parquet/Arrow存储
数据结构存储
03
数据源与API对接
交易所REST/WebSocket · Reuters/Bloomberg · 模拟撮合引擎
API数据源
04
数据清洗基础
缺失值处理 · 异常值Z-score/IQR · 时间戳对齐标准化
清洗预处理
05
去重与去噪
精确/模糊去重 · 小波变换去噪 · 移动平均平滑
去噪平滑
06
数据重采样
等间隔重采样 · OHLC构建 · VWAP计算
重采样OHLC
07
订单簿数据清洗
买卖盘口对齐 · 深度聚合 · 价差计算与异常过滤
订单簿价差
08
交易量分布分析
Volume Profile · VWAP实时计算 · 大单拆分识别
成交量剖面
09
时间序列特征工程
滞后特征 · 滚动统计量 · 时间衰减权重
特征时序
10
微观结构特征
买卖价差 · 订单簿不平衡 · 成交率
微观流动性
11
价格特征提取
对数/简单收益率 · 日内极值 · 价格动量
价格动量
12
波动率特征
已实现波动率 · Parkinson · Garman-Klass
波动率估计
13
相关性特征
滚动相关系数 · 领先滞后 · 偏相关
相关性统计
14
信号生成基础
阈值信号 · 交叉信号 · 通道突破
信号基础
15
均值回归信号
Z-score · 布林带 · 配对交易
均值回归配对
16
趋势跟踪信号
MA交叉 · MACD · ADX趋势强度
趋势跟踪
17
动量信号
RSI · 随机指标 · 动量因子
动量震荡
18
订单簿信号
盘口深度不平衡 · 大单挂单检测 · 闪电崩盘预警
订单簿微观
19
成交量信号
成交量突变 · VWAP偏离 · 累积/派发线
成交量资金流
20
机器学习信号（一）
线性回归 · 逻辑回归 · SVM信号
ML分类
21
机器学习信号（二）
随机森林 · XGBoost · LightGBM
集成GBDT
22
深度学习信号
LSTM · Transformer · CNN模式识别
深度学习时序
23
信号组合与集成
加权组合 · 排序打分 · Stacking
集成组合
24
信号回测框架
向量化回测 · 事件驱动 · 常见陷阱
回测验证
25
信号评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · 信息比率
评估风险
26
过拟合检测与预防
Walk-Forward · 正则化 · PCA降维
过拟合正则
27
实盘部署架构
ZeroMQ/NATS · Redis · 发布订阅模式
部署消息队列
28
延迟优化
CPU亲和性 · 内存池 · FPGA加速简介
低延迟硬件
29
风险管理
Kelly公式 · 止损止盈 · 黑天鹅应对
风控仓位
30
实战项目
完整分钟级高频信号系统：获取→清洗→特征→信号→回测→评估
实战全流程