01
期权市场与波动率基础
期权基本概念 · 波动率定义与分类 · 隐含vs历史波动率
概念入门
02
期权定价模型回顾
BS模型推导 · 假设与局限 · 希腊字母简介
BSM希腊字母
03
波动率微笑与偏斜
什么是微笑 · 成因 · 股票/外汇/商品市场形态
微笑偏斜
04
数据获取与清洗
交易所API/数据供应商 · 清洗流程 · 异常值处理
数据预处理
05
无风险利率与股息率
利率选取 · 股息估算 · 对隐含波动率影响
利率股息
06
期权筛选与预处理
流动性/到期日/价内外 · 剔除套利 · 标准期限
筛选预处理
07
隐含波动率计算
牛顿-拉夫森 · 二分法 · 初始值选择与加速
IV数值方法
08
插值方法基础
线性/样条/多项式插值 · 方法对比
插值基础
09
一维插值
到期日方向 · 行权价方向 · 边界处理
1D插值
10
二维插值
双线性/双三次/径向基函数插值
2D曲面
11
参数化模型
SVI · SABR · SSVI 模型概览
参数化SVI
12
SVI模型详解
参数含义 · 拟合方法 · 优缺点
SVI拟合
13
SABR模型详解
参数含义 · 拟合方法 · 适用场景
SABR波动率
14
曲面平滑技术
核回归平滑 · 局部多项式 · 平滑参数选择
平滑正则化
15
曲面外推与边界处理
尾部行为 · 极端行权价 · 期限结构外推
外推边界
16
曲面构建流程整合
数据到曲面完整Pipeline · 代码框架设计
流程架构
17
Python实现
数据获取 · IV计算 · 插值 · 可视化模块
Python实现
18
曲面可视化
3D曲面 · 热力图 · 等高线 · 动态交互
可视化Plotly
19
曲面质量评估
拟合误差 · 交叉验证 · 平滑度指标
评估指标
20
曲面更新与动态监控
滚动窗口 · 实时数据 · 异常波动检测
动态监控
21
曲面在风险管理中的应用
VaR · 压力测试 · 情景分析
风控VaR
22
曲面在交易策略中的应用
波动率套利 · 价差交易 · Delta对冲
交易策略
23
曲面在定价中的应用
奇异期权 · 结构化产品 · 场外报价
定价OTC
24
多资产曲面构建
相关性曲面 · 多资产波动率 · 协方差估计
多资产相关性
25
机器学习在曲面构建中的应用
神经网络 · 高斯过程 · 深度学习模型
ML神经网络
26
高频数据下的曲面构建
高频IV · 微观结构噪声 · 降采样
高频微观结构
27
曲面构建的常见陷阱
数据错误 · 过拟合 · 参数不稳定 · 流动性陷阱
陷阱经验
28
曲面构建的性能优化
并行计算 · 向量化 · 缓存 · GPU加速
性能GPU
29
曲面构建的工程化
API服务 · 数据库 · 定时任务 · 监控告警
工程部署
30
案例实战
A股50ETF · 美股SPY · 商品期权曲面构建
实战案例