第01章
波动率曲面基础
什么是波动率曲面 · 为什么需要波动率曲面 · 隐含波动率与历史波动率的区别
核心概念入门
第02章
金融数据获取
使用yfinance获取期权链数据 · 数据清洗与预处理 · 数据存储策略
数据工程yfinance
第03章
Black-Scholes模型
BS模型原理 · Python实现BS公式 · BS模型的局限性
定价模型经典理论
第04章
隐含波动率计算
二分法求解隐含波动率 · 牛顿法求解 · 两种方法的对比与优化
数值方法核心算法
第05章
波动率微笑
什么是波动率微笑 · 微笑曲线的成因分析 · 不同市场的微笑形态
形态市场微观
第06章
波动率偏斜
偏斜的定义与度量 · 偏斜的交易策略 · 偏斜的量化建模
偏斜策略
第07章
波动率期限结构
期限结构的定义 · 不同期限的波动率特征 · 期限结构的拟合方法
期限拟合
第08章
波动率曲面构建
数据插值方法（线性、样条） · 二维插值构建曲面 · 曲面平滑技术
插值曲面构建
第09章
SVI模型
SVI模型原理 · SVI参数拟合 · SVI模型的Python实现
参数模型SVI
第10章
SABR模型
SABR模型介绍 · 参数校准 · SABR与SVI的对比
随机波动SABR
第11章
随机波动率模型
Heston模型原理 · Heston模型的数值实现 · 模型参数估计
Heston随机波动
第12章
局部波动率模型
Dupire公式 · 局部波动率曲面构建 · 模型应用场景
Dupire局部波动
第13章
波动率曲面动态
曲面随时间的变化 · 曲面随标的价格的变化 · 动态对冲策略
动态对冲
第14章
波动率曲面套利
静态套利条件 · 动态套利条件 · 套利检测与修正
套利无套利
第15章
波动率指数
VIX指数计算原理 · VIX期货与期权 · VIX交易策略
VIX指数
第16章
波动率预测
GARCH模型族 · 波动率预测评估 · 机器学习在波动率预测中的应用
GARCH预测
第17章
波动率曲面可视化
3D曲面图绘制 · 热力图绘制 · 动态交互式可视化
可视化交互
第18章
波动率曲面交易策略
跨式套利 · 宽跨式套利 · 蝶式套利 · 鹰式套利
期权策略套利
第19章
波动率曲面风险度量
希腊字母计算 · 曲面风险因子 · 压力测试
风险希腊字母
第20章
波动率曲面校准
市场数据校准流程 · 校准目标函数 · 优化算法选择
校准优化
第21章
曲面在衍生品定价中的应用
奇异期权定价 · 结构化产品定价 · 定价误差分析
定价奇异期权
第22章
曲面在风险管理中的应用
VaR计算 · 预期亏损计算 · 波动率曲面情景分析
风险管理VaR
第23章
曲面在资产配置中的应用
波动率目标策略 · 风险平价策略 · 波动率曲面驱动的配置
资产配置风险平价
第24章
曲面在算法交易中的应用
波动率突破策略 · 均值回归策略 · 高频波动率交易
算法交易高频
第25章
波动率曲面数据库设计
数据模型设计 · 时序数据库选择 · 数据查询优化
数据库时序
第26章
波动率曲面系统架构
系统整体架构设计 · 微服务拆分 · 消息队列应用
系统架构微服务
第27章
波动率曲面API设计
RESTful API设计 · WebSocket实时推送 · API安全与认证
APIWebSocket
第28章
波动率曲面回测框架
回测引擎设计 · 交易模拟 · 绩效评估指标
回测绩效
第29章
波动率曲面实时监控
实时数据流处理 · 异常检测 · 告警系统
监控实时
第30章
曲面系统部署与运维
Docker容器化部署 · CI/CD流程 · 系统监控与日志管理
DevOpsDocker