第1章
期权市场全景与波动率曲面基础
期权基本概念 · 波动率定义与分类 · 微笑与偏斜 · 曲面三维结构 · 数据来源与预处理
全景波动率基础
第2章
波动率曲面构建方法（上）
插值法 · 线性/样条插值 · SVI模型 · 参数拟合实战
SVI插值
第3章
波动率曲面构建方法（下）
Heston模型 · Dupire局部波动率 · 模型对比与选择
随机波动率局部波动率
第4章
曲面动态与主成分分析（PCA）
曲面时间序列PCA · 水平/倾斜/曲率 · 降噪与因子提取
PCA动态
第5章
统计套利理论基础
配对交易 · 协整与均值回复 · ADF/KPSS检验
协整平稳性
第6章
波动率曲面套利策略框架
相对价值 · 跨期/蝶式/日历价差 · 风险敞口分析
套利框架价差
第7章
数据获取与清洗
期权链API · 异常值处理 · 标准化Delta/期限网格
数据清洗API
第8章
曲面特征工程
期限结构斜率 · 微笑曲率 · 偏度 · 滚动统计量
特征微观结构
第9章
协整关系建模
Johansen检验 · 协整组合 · 半衰期计算
协整建模均值回复
第10章
信号生成与交易规则
Z-score · 布林带 · 阈值 · 入场出场规则
信号规则
第11章
回测系统搭建（上）
回测框架设计 · 事件驱动引擎 · 滑点与成本模型
回测事件驱动
第12章
回测系统搭建（下）
夏普比率 · 最大回撤 · Walk-Forward · 蒙特卡洛
绩效过拟合
第13章
机器学习在曲面套利中的应用
LSTM · XGBoost · 特征重要性 · 模型集成
机器学习LSTM
第14章
风险管理（上）
希腊字母 · Delta/Gamma/Vega/Theta · 压力测试
希腊字母情景分析
第15章
风险管理（下）
VaR/CVaR · 尾部风险对冲 · 组合保险
VaR尾部风险
第16章
实盘交易系统架构
数据层/策略层/执行层 · 低延迟 · 订单管理
系统架构低延迟
第17章
执行算法与市场冲击
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 减少冲击技巧
算法执行TWAP
第18章
多市场与多品种套利
SPX与VIX · 股指与个股 · 外汇曲面套利
跨市场多品种
第19章
高频波动率套利
Tick级数据 · 微观结构 · 做市商策略
高频做市
第20章
期权隐含树与局部波动率校准
隐含二叉树 · 局部波动率校准 · 有限差分法
隐含树校准
第21章
随机波动率与跳跃扩散模型
SVJJ · Merton跳跃扩散 · 模型校准与套利
跳跃扩散SVJJ
第22章
波动率指数（VIX）与期货套利
VIX计算 · VIX期货与ETF套利 · 期限结构交易
VIX期货套利
第23章
奇异期权与曲面套利
障碍/亚式/二元期权 · 曲面套利机会
奇异期权套利
第24章
事件驱动策略
财报发布 · 宏观数据 · 黑天鹅曲面交易
事件驱动黑天鹅
第25章
资金管理与仓位优化
凯利公式 · 风险平价 · 动态仓位调整
资金管理凯利
第26章
策略评价与归因分析
Brinson归因 · 因子归因 · 策略失效诊断
归因评价
第27章
监管与合规
交易监管规则 · 报告要求 · 合规风控
监管合规
第28章
前沿研究
深度学习生成曲面 · GAN模拟 · 强化学习做市
前沿GAN
第29章
项目实战（一）
从零搭建曲面套利策略 · 数据→信号→回测→分析
实战完整流程
第30章
项目实战（二）
策略优化 · 实盘模拟 · 绩效报告与总结
优化实盘模拟