波动率曲面 · 波动率指数交易
📚 共计 30 章节
01
波动率曲面基础
什么是波动率曲面？波动率微笑与偏斜的成因。
微笑
偏斜
02
VIX指数深度解析
VIX的计算方法、VIX期货与期权。
VIX
期货
03
波动率曲面构建
从期权价格反推隐含波动率，构建曲面。
隐含波动率
构建
04
曲面形态与市场情绪
如何通过曲面形态判断市场恐慌与贪婪。
情绪
恐慌
05
波动率曲面套利策略
日历价差、对角价差在曲面上的应用。
日历价差
对角价差
06
动态对冲与曲面变化
Delta对冲、Gamma风险与曲面变动的关系。
Delta
Gamma
07
波动率指数ETF与ETN
VXX、UVXY等产品的运作机制与风险。
VXX
UVXY
08
波动率期限结构
期货升水与贴水，Contango与Backwardation。
期限结构
Contango
09
波动率曲面与事件驱动
财报、宏观数据发布前的曲面变化。
事件驱动
财报
10
波动率曲面模型
SVI、SSVI等参数化模型。
SVI
SSVI
11
波动率曲面插值
Spline、多项式插值方法。
插值
Spline
12
波动率曲面主成分分析
降维与因子分解。
PCA
因子
13
波动率曲面与风险平价
构建波动率目标组合。
风险平价
目标波动率
14
波动率曲面与尾部风险
黑天鹅事件的曲面特征。
尾部风险
黑天鹅
15
波动率曲面与期权做市
做市商的曲面风险管理。
做市商
风险管理
16
波动率曲面与机器学习
用神经网络预测曲面形态。
神经网络
预测
17
波动率曲面与统计套利
曲面统计套利策略。
统计套利
曲面
18
波动率曲面与波动率掉期
OTC市场与曲面定价。
掉期
OTC
19
波动率曲面与外汇期权
外汇波动率曲面的特殊性。
外汇
FX
20
波动率曲面与利率期权
利率波动率曲面的特点。
利率
波动率
21
波动率曲面与商品期权
原油、黄金的波动率特征。
商品
原油
22
波动率曲面与加密货币
比特币期权的波动率曲面。
加密货币
比特币
23
波动率指数期货套利
VIX期货与现货的基差交易。
基差
期货套利
24
波动率指数期权策略
VIX期权组合策略。
VIX期权
组合
25
波动率控制策略
Volatility Targeting策略。
目标波动率
控制
26
波动率风险溢价
赚取波动率风险溢价的策略。
风险溢价
收益
27
波动率择时
基于曲面形态的择时模型。
择时
曲面形态
28
波动率因子
波动率因子在资产定价中的应用。
因子
定价
29
波动率衍生品定价
复杂波动率衍生品的定价。
衍生品
定价
30
波动率曲面实战项目
构建一个完整的波动率曲面交易系统。
实战
交易系统