01
双低策略与网格交易概述
什么是双低策略？什么是网格交易？为什么两者结合能产生1+1>2的效果？课程目标与学习路径。
入门核心概念
02
双低策略核心原理
双低指标的定义（价格低+溢价率低）、双低值的计算公式、双低排名的意义、历史回测数据表现。
原理双低值
03
网格交易核心原理
网格交易的起源、网格间距与网格层数、低买高卖的自动化逻辑、网格交易的优缺点分析。
网格自动化
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策略结合的逻辑
双低策略选标的、网格交易执行买卖、如何用网格捕捉双低标的的波动收益、风险对冲机制。
协同风控
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数据获取与处理
使用akshare获取可转债数据、数据清洗与预处理、双低值计算实战、数据存储（CSV/Excel）。
数据akshare
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双低标的筛选
设定双低阈值（如双低值<160）、剔除问题标的（ST、临近到期）、动态调整筛选条件、实战案例演示。
筛选阈值
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网格参数设计
网格间距（等差/等比）、网格层数（5层/10层）、每层资金分配比例、触发条件（价格/时间）。
参数资金
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资金管理模型
总资金分配（底仓+网格资金）、每格资金计算、最大回撤预估、压力测试与仓位控制。
仓位压力测试
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策略回测框架搭建
使用backtrader搭建回测系统、数据加载与预处理、策略类编写、回测结果评估。
回测backtrader
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双低策略回测实战
设置回测参数（时间周期、初始资金）、运行双低策略回测、分析收益曲线与最大回撤。
实战分析
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网格交易回测实战
在backtrader中实现网格逻辑、模拟不同市场行情（震荡/单边）、网格收益与夏普比率分析。
网格回测夏普
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结合策略回测
将双低选股与网格执行结合、对比纯双低策略与结合策略的表现、参数敏感性分析。
对比敏感性
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实盘环境搭建
券商API接入（如华泰xtquant）、交易接口封装、日志系统搭建、异常处理机制。
实盘API
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自动化交易系统架构
主控模块、数据模块、策略模块、执行模块、风控模块的职责与交互流程。
架构模块
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实时数据监控
WebSocket实时行情接入、Tick级数据解析、双低值实时计算、预警机制设计。
实时WebSocket
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网格订单管理
限价单与市价单的选择、订单状态跟踪、撤单与重试机制、滑点控制策略。
订单滑点
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风险控制模块
单标的最大亏损限制、整体账户回撤控制、黑天鹅事件应对（如熔断）、手动干预接口。
风控熔断
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策略参数优化
网格间距优化（网格宽度与交易频率的平衡）、层数优化（资金利用率与风险）、双低阈值动态调整。
优化动态
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多标的并行运行
多标的资金分配策略、标的间相关性分析、并行交易冲突解决、整体组合风险监控。
多标的组合
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策略绩效评估
年化收益率、最大回撤、夏普比率、卡玛比率、胜率与盈亏比、资金曲线平滑度。
绩效指标
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常见问题与解决方案
网格被击穿怎么办？双低标的突然暴涨/暴跌如何处理？策略失效的识别与应对。
FAQ应对
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策略进阶
加入正股替代策略、利用可转债T+0优势、结合技术指标（如RSI、MACD）增强信号。
进阶技术指标
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机器学习辅助选标
使用随机森林预测双低标的未来表现、特征工程（成交量、波动率、剩余规模）、模型部署。
机器学习随机森林
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跨市场套利机会
可转债与正股之间的套利、折价转股套利、溢价回归套利、实战案例解析。
套利折价
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策略心理建设
克服贪婪与恐惧、严格执行策略纪律、复盘与迭代的重要性、长期主义思维。
心理纪律
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实盘案例复盘
某标的从建仓到止盈的全过程、网格成交记录分析、策略调整决策过程、收益与教训总结。
复盘案例
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策略组合管理
双低网格作为核心策略、搭配其他策略（如打新、逆回购）、整体资产配置建议。
组合配置
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监管与合规
量化交易监管政策、API使用合规要求、交易频率限制、信息披露要求。
合规监管
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策略持续优化
市场环境变化时的策略调整、新数据源的接入、策略版本管理、社区交流与学习。
迭代社区
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课程总结与展望
双低网格策略的核心要点回顾、未来改进方向（如AI增强）、量化交易学习路径、资源推荐。
总结展望