第1章
认识可转债
定义·核心要素·债底与期权价值·独特优势
转股价强赎回售下修
第2章
轮动策略基础
什么是轮动·底层逻辑·与买入持有对比
轮动逻辑相对强弱
第3章
数据获取与清洗
akshare全市场数据·清洗标准化·DataFrame构建
aksharepandas
第4章
核心指标计算
转股溢价率·纯债溢价率·到期收益率·双低值
双低YTM
第5章
初识双低策略
历史回测·选债逻辑·调仓频率探讨
双低轮动回测
第6章
双低策略进阶
排雷·阈值动态调整·仓位管理
排雷动态阈值
第7章
多因子轮动模型
因子选择·标准化打分·加权综合得分
多因子打分
第8章
低溢价策略
低溢价逻辑·风险点·与双低结合
低溢价强赎博弈
第9章
高到期收益率策略
YTM适用场景·违约陷阱·防守属性
YTM防守
第10章
小规模策略
爆发力·流动性问题·规模因子衰减
小规模流动性
第11章
动量与反转因子
N日涨幅·低/高动量对比·反转实战
动量反转
第12章
波动率因子
历史波动率·低波稳健·高波进攻
波动率稳健
第13章
信用评级因子
评级获取·下调预警·辅助作用
评级风控
第14章
行业与板块轮动
行业分类·景气度·分散与集中
行业轮动板块
第15章
调仓频率选择
日/周/月频对比·交易成本影响
频率成本
第16章
交易成本控制
佣金·印花税·滑点·冲击成本·降低磨损
滑点冲击成本
第17章
实盘交易接口
easytrader/QMT接入·自动下单·撤单异常
easytraderQMT
第18章
持仓监控与预警
价格异动·强赎预警·回售·下修博弈
监控预警
第19章
风险控制体系
单债上限·最大回撤·黑名单·熔断策略
风控熔断
第20章
资金管理
总仓位·分批建仓/减仓·现金管理工具
仓位逆回购
第21章
回测框架搭建
backtrader/自定义引擎·参数设置·过拟合
backtrader回测
第22章
回测绩效分析
年化收益·最大回撤·夏普·卡玛·胜率
夏普卡玛
第23章
策略参数优化
网格搜索·随机搜索·贝叶斯·稳健性检验
优化贝叶斯
第24章
样本外测试
时间序列交叉验证·滚动回测·样本外评估
样本外交叉验证
第25章
实盘与回测的差异
交易延迟·无法成交·数据质量·心理因素
实盘差异滑点
第26章
心理建设与纪律
频繁交易·亏损焦虑·策略失效·复盘迭代
纪律心理
第27章
常见陷阱与避坑
双低陷阱·低溢价陷阱·小规模陷阱
避坑陷阱
第28章
策略组合与资金分配
多策略并行·相关性分析·动态权重
组合相关性
第29章
进阶工具与资源
集思录·宁稳网·iFinD·Wind·Tushare·AkShare
工具数据源
第30章
从回测到实盘的全流程
策略开发·模拟盘·小资金实盘·逐步加仓·迭代
全流程实盘