第01章
转债轮动策略概述
什么是可转债轮动 · 核心逻辑与优势 · 适用市场环境
概念入门
第02章
数据准备与预处理
获取行情 · 数据清洗 · 复权处理 · 缺失值处理
数据清洗
第03章
因子构建基础
价格类 · 成交量 · 换手率因子
因子基础
第04章
核心因子构建 (上)
转股溢价率 · 纯债溢价率 · YTM · 隐含波动率
溢价率YTM
第05章
核心因子构建 (下)
双低 · 三低 · 修正双低 · 多因子复合打分
双低打分
第06章
因子有效性检验
IC/IR · 分组回测 · 单调性 · 相关性矩阵
检验IC
第07章
轮动策略框架设计
固定周期 vs 阈值触发 · 持仓数量 · 调仓规则
框架调仓
第08章
单因子轮动策略回测
双低 · 低溢价率 · 低价格轮动回测
回测单因子
第09章
多因子复合轮动策略
等权/加权打分 · 动态权重 · 机器学习打分
多因子ML
第10章
策略参数优化
持仓数量 · 调仓频率 · 因子权重 · 阈值优化
优化参数
第11章
收益率归因分析框架
Brinson模型 · 配置/选券/交互效应
归因Brinson
第12章
Brinson归因模型实现
基准组合 · 实际组合 · 超额收益分解 · Python
实现代码
第13章
配置效应分析
行业/风格配置贡献 · 偏离度 · 效率评估
配置偏离
第14章
选券效应分析
个券贡献 · 选券能力 · 超额收益来源
选券Alpha
第15章
交互效应分析
配置与选券协同 · 交互项计算 · 解读
交互协同
第16章
多期归因分析
单期 vs 多期 · Carino · Frongello链接法
多期链接
第17章
风险调整后收益归因
夏普 · 信息比率 · Treynor · Alpha分解
风险调整
第18章
因子贡献度分析
因子贡献度 · 暴露计算 · 收益分解
因子贡献
第19章
归因结果可视化
柱状图 · 累计曲线 · 热力图 · 饼图
可视化图表
第20章
归因报告自动化
Python生成PDF · HTML报告 · 指标汇总
自动化报告
第21章
策略风险归因
波动率 · 最大回撤 · VaR · 尾部风险
风险VaR
第22章
归因模型验证
自洽性 · 残差分析 · 稳定性检验
验证稳健
第23章
行业轮动归因
行业配置收益 · 轮动效果 · 集中度
行业轮动
第24章
风格因子归因
大小盘 · 价值成长 · 动量反转
风格因子
第25章
归因模型进阶
Campisi · 加权归因 · 多币种模型
进阶Campisi
第26章
归因系统架构设计
数据层 · 计算层 · 展示层 · API
架构系统
第27章
归因系统性能优化
向量化 · 并行 · 缓存 · 数据库优化
性能优化
第28章
归因结果解读与应用
指导调仓 · 优化权重 · 风险控制
应用决策
第29章
实战案例1：双低轮动归因
全流程：数据 → 报告
实战双低
第30章
实战案例2：多因子复合归因
含机器学习打分 · 全流程
实战ML